Vybrané modely finanční optimalizace

Simple item page
but.committeeprof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil v rámci své prezentace komisi se svoji diplomovou prací na téma Vybrané modely finanční optimalizace, poté byly přečteny posudky a student odpověděl uspokojivě na všechny otázky oponenta. I další otázky členů komise student bez problémů zodpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPopela, Pavelcs
dc.contributor.authorBujnovský, Danielcs
dc.contributor.refereeBednář, Josefcs
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na modely optimální správy aktiv a pasiv. Praktická část ilustruje různé přístupy modelování v závislosti na formulaci řešeného problému, volbě investičních nástrojů a rovněž zvoleném přístupu matematické optimalizace. Stěžejními ukázkami jsou imunizace portfolia a model Yasuda-Kasai doplněné o úvodní rozšířený Markowitzův model. Autor napříč prací podává ucelený přehled o typech finančních rizik a metrik jejich měření, spolu s možnými formulacemi očekávaných návratností relevantními pro studované problémy. Jednotlivé modely jsou navzájem porovnávány a častokrát obohaceny o další rozšíření s cílem zlepšit jejich možnou praktickou použitelnost. Z hlediska budování optimalizačního modelu jsou rozebrány možné způsoby generování vstupních dat např. pomocí Brownova pohybu. Vše s doprovodem ilustračních obrázků a vzorových kódů. Zahrnuta je rovněž nutná finanční a matematická teorie.cs
dc.description.abstractThis work is focused on models of optimal asset and liability management. The practical section illustrates various ways of modelling strategies depending on the problem formulation, chosen set of assets and the type of the used optimization technique. The main examples are portfolio immunization and the Yasuda-Kasai model together with the extended version of Markowitz model. The author provides across the work an overview of different financial risks and various tools for their measurement together with possible formulations of expected returns relevant to the studied models. The individual models are compared and often extended by other constraints in order to improve their practical applicability. From the point of view of the mathematical optimization several ways of input data generation are described for example by using the extended Brownian motion. All practical parts go hand in hand with illustrative pictures and codes. The necessary financial and mathematical theory is included as well.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBUJNOVSKÝ, D. Vybrané modely finanční optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.cs
dc.identifier.other145602cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/212176
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávratnostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectMarkowitzův modelcs
dc.subjectoptimalizace portfoliacs
dc.subjectpárování finančních tokůcs
dc.subjectvýnosová křivkacs
dc.subjectimunizace portfoliacs
dc.subjectmodel Yasuda-Kasaics
dc.subjectscénářecs
dc.subjectBrownův pohybcs
dc.subjectCVaRcs
dc.subjectvícestupňová stochastická optimalizacecs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectGurobics
dc.subjectReturnen
dc.subjectrisken
dc.subjectcostsen
dc.subjectMarkowitz modelen
dc.subjectportfolio optimizationen
dc.subjectcashflow matchingen
dc.subjectyield curveen
dc.subjectportfolio immunizationen
dc.subjectYasuda-Kasai modelen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectBrownian motionen
dc.subjectConditional value at risken
dc.subjectmultistage stochastic optimizationen
dc.subjectPythonen
dc.subjectGurobien
dc.titleVybrané modely finanční optimalizacecs
dc.title.alternativeSelected financial optimization modelsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-14cs
dcterms.modified2023-06-14-13:28:07cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid145602en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2025.03.27 10:40:53en
sync.item.modts2025.01.17 09:49:06en
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
8.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
28.49 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Download
Thumbnail Image
Name:
review_145602.html
Size:
13.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_145602.html
Download
Collections
2023