Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu
| but.committee | prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | otázka oponentky práce - odpovězeno Ing. Poláček - Jakým způsobem jste se naučil modelovat v softwaru MATLAB? - odpovězeno prof. Kocmanová - Vysvětlete výběr vstupních dat pro vybraný index obsahující 30 firem v období 2015-2020, jestliže jedna z firem začala veřejně obchodovat až v roce 2019. - částečně odpovězeno prof. Kocmanová - Jaký je účel výpočtu indexu v bakalářské práci? - odpovězeno Ing. Poláček - Je možné daný algoritmus výpočtu implementovat i pro jiné firmy? - odpovězeno Prof. Kocmanová uvedla připomínku k poměru teoretické a praktické části bakalářské práce, přičemž analytická část je svým rozsahem velmi krátká. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika a management | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Chvátalová, Zuzana | cs |
| dc.contributor.author | Kuruc, Igor | cs |
| dc.contributor.referee | Hanušová, Helena | cs |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T10:06:25Z | |
| dc.date.available | 2020-10-29T10:06:25Z | |
| dc.date.created | 2020 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet maximalizace funkce poměřující výnos vůči riziku. Výsledkem má je optimalizované portfolio cenných papírů dle požadovaných vlastností. Všechny výpočty jsou provedeny v software Matlab. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | KURUC, I. Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020. | cs |
| dc.identifier.other | 126197 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/195339 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Genetický algoritmus | cs |
| dc.subject | postmoderní teorie portfolia | cs |
| dc.subject | Omega ratio | cs |
| dc.subject | optimalizace portfolia | cs |
| dc.subject | Genetic algorithm | en |
| dc.subject | postmodern portfolio theory | en |
| dc.subject | Omega ratio | en |
| dc.subject | portfolio optimization | en |
| dc.title | Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu | cs |
| dc.title.alternative | Portfolio Optimization Using Genetic Algorithm | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2020-09-08 | cs |
| dcterms.modified | 2020-09-14-07:51:41 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 126197 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2021.11.12 10:02:52 | en |
| sync.item.modts | 2021.11.12 09:16:17 | en |
| thesis.discipline | Ekonomika podniku | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |