Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu
Loading...
Date
Authors
Kuruc, Igor
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
ORCID
Abstract
Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet maximalizace funkce poměřující výnos vůči riziku. Výsledkem má je optimalizované portfolio cenných papírů dle požadovaných vlastností. Všechny výpočty jsou provedeny v software Matlab.
This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software
This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software
Description
Citation
KURUC, I. Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda)
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-08
Defence
otázka oponentky práce - odpovězeno
Ing. Poláček - Jakým způsobem jste se naučil modelovat v softwaru MATLAB? - odpovězeno
prof. Kocmanová - Vysvětlete výběr vstupních dat pro vybraný index obsahující 30 firem v období 2015-2020, jestliže jedna z firem začala veřejně obchodovat až v roce 2019. - částečně odpovězeno
prof. Kocmanová - Jaký je účel výpočtu indexu v bakalářské práci? - odpovězeno
Ing. Poláček - Je možné daný algoritmus výpočtu implementovat i pro jiné firmy? - odpovězeno
Prof. Kocmanová uvedla připomínku k poměru teoretické a praktické části bakalářské práce, přičemž analytická část je svým rozsahem velmi krátká.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena