Vztah reálného diferenciálu úrokových sazeb a měnového kurzu v závislosti na kreditním ratingu zemí
Loading...
Date
Authors
Jaššák, Jakub
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
ORCID
Abstract
Predmetom tejto diplomovej práce je skúmanie vzťahu diferenciálu reálnych úrokových sadzieb a menových kurzov, respektíve empirické overenie tvrdení vychádzajúcich z teórie, ako aj posúdenie vplyvu faktoru kreditného ratingu krajín na tento vzťah. Práca skúma krajiny, ktoré majú vlastnú monetárnu politiku a kurz v plávajúcom režime. Korelačná analýza, podporená taktiež analýzou kauzality, vychádza z mesačných dát 91 menových párov 14 krajín za obdobie 1998 až 2023.
The subject of this Master's thesis is an investigation of the relationship between real interest rate differentials and exchange rates, or rather an empirical verification of the theory, as well as to assess the impact of the sovereign credit rating on this relationship.. The thesis examines countries that have their own monetary policy and a floating exchange rate regime. The correlation analysis, also supported by Granger causality, is based on monthly data for 91 currency pairs of 14 countries for the period 1998 to 2023.
The subject of this Master's thesis is an investigation of the relationship between real interest rate differentials and exchange rates, or rather an empirical verification of the theory, as well as to assess the impact of the sovereign credit rating on this relationship.. The thesis examines countries that have their own monetary policy and a floating exchange rate regime. The correlation analysis, also supported by Granger causality, is based on monthly data for 91 currency pairs of 14 countries for the period 1998 to 2023.
Description
Keywords
úroková sadzba , menový kurz , úroková parita , úrokový diferenciál , medzinárodný Fisherov efekt , rating , štatistika , časové rady , korelačná analýza , Grangerova kauzalita , analýza rozptylov , interest rate , exchange rate , interest rate parity , interest rate differential , International Fisher effect , rating , statistics , time series , correlation analysis , Granger’s causality , analysis of variance
Citation
JAŠŠÁK, J. Vztah reálného diferenciálu úrokových sazeb a měnového kurzu v závislosti na kreditním ratingu zemí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda)
Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen)
Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2024-06-10
Defence
Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku oponenta zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise:
1 doc. Konečná - Jaký má Vaše DP dopad do praxe? Odpovězeno.
Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena