January Effect at Czech Capital Market

Simple item page
dc.contributor.authorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorŠtěpánková, Vladěnacs
dc.coverage.issue4cs
dc.coverage.volume5cs
dc.date.issued2011-12-01cs
dc.description.abstractIn the course of the investment process it is necessary to examine a large number of stocks (stock groups) within wide categories of financial assets. The main objective is to find stocks that are not rated correctly at the given moment, appearing thus from the buyers point of view as interesting to buy. To make such an analysis there is a wide scope of approaches. One of them is the efficient market theory. The main aim of this article is the application of methods of efficient market tests on the Prague stock exchange in the period of 2007-2010. In this article the authors aim at verifying the existence of the January effect at the Czech capital market, particularly in the conditions of the Prague Stock Exchange. The primary data used herein were obtained from official lists of prices of the Prague Stock Exchange.en
dc.description.abstractV průběhu investičního procesu je nutné prozkoumat velké množství jednotlivých cenných papírů (nebo skupin cenných papírů) uvnitř širokých kategorií finančních aktiv. Hlavním cílem je nalezení těch cenných papírů, které jsou v dané době nesprávně ohodnoceny a jeví se tedy z hlediska investora zajímavé pro nákup. K provedení takové analýzy existuje široké spektrum přístupů. Jedním z nich je teorie efektivních trhů. Hlavním cílem tohoto článku je aplikace testovacích metod efektivního trhu na pražské burze v období 2007-2010.V tomto příspěvku si autoři kladou za cíl ověřit existenci tzv. „lednového efektu“ na českém kapitálovém trhu, speciálně v podmínkách BCPP. Primární data, se kterými bylo pracováno byly získány z oficiálních kurzovních lístků Burzy cenných papírů Praha.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent602-612cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationIntellectual Economics. 2011, vol. 5, issue 4, p. 602-612.en
dc.identifier.issn1822-8011cs
dc.identifier.orcid0000-0002-3831-2830cs
dc.identifier.orcid0000-0001-9360-3035cs
dc.identifier.other88513cs
dc.identifier.researcheridF-3085-2010cs
dc.identifier.scopus55587216300cs
dc.identifier.scopus55546358800cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/85362
dc.language.isoencs
dc.publisherMykolas Romeris universitycs
dc.relation.ispartofIntellectual Economicscs
dc.relation.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/710cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1822-8011/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/cs
dc.subjectCapital marketen
dc.subjectstock exchangeen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectJanuary effecten
dc.subjectweekend effecten
dc.subjectverificationen
dc.subjectkapitálový trh
dc.subjectpredikce
dc.subjectcena akcie
dc.subjectlednový efekt
dc.subjectvíkendový efekt
dc.subjectverifikace
dc.titleJanuary Effect at Czech Capital Marketen
dc.title.alternativeLednový efekt na českém kapitálovém trhucs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-88513en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2025.02.03 15:43:35en
sync.item.modts2025.01.17 19:36:18en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
71012971SM.pdf
Size:
823.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
71012971SM.pdf
Download
Collections
Ústav informatiky