Návrh a simulace strategií pro obchodování na trzích
| but.committee | prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. | cs |
| but.jazyk | angličtina (English) | |
| but.program | Informační technologie a umělá inteligence | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Homoliak, Ivan | en |
| dc.contributor.author | Horázný, František | en |
| dc.contributor.referee | Perešíni, Martin | en |
| dc.date.created | 2024 | cs |
| dc.description.abstract | Cíl této práce je prostudovat svět obchodování. Analyzovat jak se trhy chovají, kdo nebo co se na nich nachází a jaké existují přístupy k obchodování. Strategie obchodování nejen probádat, ale také analyzovat a simulovat jejich chování. Výsledkem by měl být nástroj schopný srovnání naimplementovaných metod a vlastního návrhu autora. Pro řešení byla využita implementace simulačního nástroje v Pythonu, který pracuje s daty staženými z Binance rozhraní. Strategie, které jsou analyzovány a simulovány jsou Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA) a Rebalancing. Práce představuje také vlastní strategii pojmenovanou Momentum and Overheating Strategy (MOS), která využívá indikátoru relativní síly (RSI) a sezóního chování trhu. Srdcem této metody je skládání několika ohodnocených funkcí tak, aby vznikla synergie. Využívá se nejen RSI, ale také klouzavého průměru, sezónního rozložení a derivace. Výsledkem je empirické a statistické porovnání všech metod a zjištění která z metod je jak moc vhodná a za jakých podmínek. MOS a Rebalancing se ukázaly být přibližně stejně výnosné a ze zkoumaných metod nejlepší. Na závěr jsou uvedeny hypotézy proč je MOS lukrativní a jaké vhodné vylepšení do budoucna by mělo smysl implementovat. | en |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to explore the world of trading by analyzing market behavior, identifying market participants, and examining various trading approaches. The study aims to not only investigate trading strategies but also analyze and simulate their performance. The outcome of this work is the development of a tool capable of comparing implemented methods and the author’s own proposed strategies. To achieve this goal, a Python simulation tool was implemented that uses data obtained from the Binance API. The analyzed and simulated strategies include Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA), and Rebalancing. Additionally, a novel strategy called Momentum and Overheating Strategy (MOS) is introduced, which incorporates the Relative Strength Index (RSI) indicator and takes advantage of seasonal behavior in market. The core of this strategy involves combining multiple weighted functions to achieve synergy, leveraging not only RSI but also moving averages, seasonal decomposition and derivatives. The results consist of an empirical and statistical comparison of all the methods to determine their relative suitability under different conditions. MOS and rebalancing were found to be similarly profitable, outperforming the other examined methods. Finally, hypotheses are presented to explain the profitability of MOS and suggest potential future enhancements that could be implemented. | cs |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | HORÁZNÝ, F. Návrh a simulace strategií pro obchodování na trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2024. | cs |
| dc.identifier.other | 157173 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/248928 | |
| dc.language.iso | en | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | obchodování | en |
| dc.subject | trendy | en |
| dc.subject | technická analýza | en |
| dc.subject | DCA | en |
| dc.subject | rebalancing | en |
| dc.subject | lump sum | en |
| dc.subject | obchodní strategie | en |
| dc.subject | trhy. | en |
| dc.subject | trading | cs |
| dc.subject | trends | cs |
| dc.subject | technical analysis | cs |
| dc.subject | DCA | cs |
| dc.subject | rebalancing | cs |
| dc.subject | lump sum | cs |
| dc.subject | trading strategies | cs |
| dc.subject | markets | cs |
| dc.subject | seasonal decomposition. | cs |
| dc.title | Návrh a simulace strategií pro obchodování na trzích | en |
| dc.title.alternative | Design and Simulation of Strategies for Market Trading | cs |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2024-06-18 | cs |
| dcterms.modified | 2024-06-18-09:24:24 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
| sync.item.dbid | 157173 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 15:38:24 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 20:20:33 | en |
| thesis.discipline | Strojové učení | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |