Empirické testování CAPM modelu na trhu kryptoměn
| but.committee | prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku vedoucího student zodpověděl v plném rozsahu, otázky z posudku oponenta zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise: 1. prof. Meluzín: Srovnával jste vaše návrhy s ETF fondy? Myslíte si, že by do budoucna byly ETF fondy dobrá volba? Kolik procent portfolia byste mi doporučil investovat? Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil. | cs |
| but.jazyk | angličtina (English) | |
| but.program | Strategický rozvoj podniku | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Doubravský, Karel | en |
| dc.contributor.author | Bařina, Petr-Lev | en |
| dc.contributor.referee | Michalíková, Eva | en |
| dc.date.created | 2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce zkoumá aplikaci Modelu ocenění kapitálových aktiv (CAPM) na trhu s kryptoměnami. Práce zkoumá proveditelnost CAPM na tomto nově vznikajícím trhu, s důrazem na konstrukci efektivní hranice, tangenciálního portfolio, portfolia s minimální variancí a testování beta koeficientů. Pomocí kvantitativních metod tato práce hodnotí lineárnost beta koeficientů a vliv nesystematického risku na návratnost a posuzuje platnost předpokladů CAPM. Aplikace modelu je testována na tržním portfoliu a srovnávacího portfolia a výsledky jsou porovnány. Tato empirická analýza přispívá k pochopení aplikace tradičních finančních modelů na trzích s digitálními aktivy. | en |
| dc.description.abstract | This master’s thesis explores the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to the cryptocurrency market. It investigates the feasibility of CAPM in this emerging market, focusing on constructing the efficient frontier, tangency portfolio, minimum variance portfolio, and beta coefficient testing. Utilising quantitative methods, the thesis evaluates the linearity of beta coefficients and the influence of non-systematic risk on returns and assesses the validity of CAPM assumptions. The evidence is tested using a market portfolio and benchmark portfolio for the construction of the model and compare the findings. This empirical analysis contributes to understanding traditional financial models’ adaptability to digital asset markets. | cs |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | BAŘINA, P. Empirické testování CAPM modelu na trhu kryptoměn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2024. | cs |
| dc.identifier.other | 160141 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/246329 | |
| dc.language.iso | en | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Bitcoin | en |
| dc.subject | kryptoměny | en |
| dc.subject | moderní teorie portfolio | en |
| dc.subject | CAPM | en |
| dc.subject | Bitcoin | cs |
| dc.subject | cryptocurrency | cs |
| dc.subject | modern portfolio theory | cs |
| dc.subject | CAPM | cs |
| dc.title | Empirické testování CAPM modelu na trhu kryptoměn | en |
| dc.title.alternative | An Empirical Testing of CAPM Model on Crypto Currency Market | cs |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2024-06-05 | cs |
| dcterms.modified | 2024-06-12-09:08:11 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 160141 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 17:48:41 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 20:07:32 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |