Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů
| but.committee | doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky oponenta - Ing. Jiří Brázdil: Kolik nanejvýš může proběhnout v řadě ztrátových obchodů, než strategie zlikviduje účet? - zodpovězeno Otázky vedoucího - Ing. Jan Budík, Ph.D.: Jakým způsobem můžete ošetřit citelné poklesy na účtu u téhle konkrétní strategie? - zodpovězeno Velký skok, který máte v grafu v prezentaci je zapřičiněn jediným obchodem? - zodpovězeno Zmínil jste, že Vaše strategie je trvale zisková, je tomu skutečně tak? - zodpovězeno | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Budík, Jan | cs |
| dc.contributor.author | Novák, Tomáš | cs |
| dc.contributor.referee | Brázdil, Jiří | cs |
| dc.date.created | 2015 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading. | en |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | NOVÁK, T. Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015. | cs |
| dc.identifier.other | 85899 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/40216 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Finanční trhy | cs |
| dc.subject | investiční modely | cs |
| dc.subject | burza | cs |
| dc.subject | technická analýza | cs |
| dc.subject | citlivostní analýza | cs |
| dc.subject | genetické algoritmy | cs |
| dc.subject | AOS | cs |
| dc.subject | MetaTrader | cs |
| dc.subject | FOREX | cs |
| dc.subject | Martingale | cs |
| dc.subject | optimalizace | cs |
| dc.subject | Financial markets | en |
| dc.subject | investment models | en |
| dc.subject | exchange | en |
| dc.subject | technical analysis | en |
| dc.subject | sensitivity analysis | en |
| dc.subject | genetic algorithms | en |
| dc.subject | AOS | en |
| dc.subject | MetaTrader | en |
| dc.subject | FOREX | en |
| dc.subject | Martingale | en |
| dc.subject | optimization | en |
| dc.title | Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů | cs |
| dc.title.alternative | Optimization of Investment Strategy Using Genetic Algorithms | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2015-06-12 | cs |
| dcterms.modified | 2015-06-17-08:32:00 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 85899 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 16:55:09 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 18:00:27 | en |
| thesis.discipline | Informační management | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |