Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů
Loading...
Date
Authors
Novák, Tomáš
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
ORCID
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a optimalizaci automatického obchodního systému, se kterým bude možné obchodovat v prostředí FOREXu. Cílem je vytvořit obchodní strategii, která bude relativně bezpečná, stabilní a zisková. Optimalizace a testování na historických datech budou předpokladem pro nasazení do reálného obchodování.
This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading.
This thesis is focused on the design and optimization of automated trading system, which will be traded in FOREX. The aim is to create a business strategy that is relatively safe, stable and profitable. Optimization and testing on historical data are a prerequisite for the deployment into real trading.
Description
Keywords
Finanční trhy , investiční modely , burza , technická analýza , citlivostní analýza , genetické algoritmy , AOS , MetaTrader , FOREX , Martingale , optimalizace , Financial markets , investment models , exchange , technical analysis , sensitivity analysis , genetic algorithms , AOS , MetaTrader , FOREX , Martingale , optimization
Citation
NOVÁK, T. Optimalizace investičních strategií pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda)
prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda)
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen)
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-12
Defence
Otázky oponenta - Ing. Jiří Brázdil:
Kolik nanejvýš může proběhnout v řadě ztrátových obchodů, než strategie zlikviduje účet? - zodpovězeno
Otázky vedoucího - Ing. Jan Budík, Ph.D.:
Jakým způsobem můžete ošetřit citelné poklesy na účtu u téhle konkrétní strategie? - zodpovězeno
Velký skok, který máte v grafu v prezentaci je zapřičiněn jediným obchodem? - zodpovězeno
Zmínil jste, že Vaše strategie je trvale zisková, je tomu skutečně tak? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena