Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování
| but.committee | doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen) | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Rizikové inženýrství | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Popela, Pavel | cs |
| dc.contributor.author | Kubelka, Lukáš | cs |
| dc.contributor.referee | CFA, Tomáš Menčík, | cs |
| dc.date.created | 2014 | cs |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá metodami stochastického programování a jejich využitím v oblasti finančního investování. Teoretická část práce je věnována základním pojmům matematické optimalizace, stochastického programování a rozhodování v podmínkách nejistoty. Dále jsou představeny výchozí principy moderní teorie portfolia, značný prostor je věnován technikám měření rizika v kontextu investování, zejména pak metodám Value at Risk a Expected shortfall. Praktická část je zaměřena na tvorbu optimalizačních modelů s důrazem na minimalizaci investičních rizik. Vytvořené modely pracují s reálnými daty a jsou řešeny v optimalizačním software GAMS. | cs |
| dc.description.abstract | This thesis deals with methods of stochastic programming and their application in financial investment. Theoretical part is devoted to basic terms of mathematical optimization, stochastic programming and decision making under uncertainty. Furter, there are introduced basic principles of modern portfolio theory, substantial part is devoted to risk measurement techniques in the context of investment, mostly to the methods Value at Risk and Expected shortfall. Practical part aims to creation of optimization models with an emphasis to minimize investment risk. Created models deal with real data and they are solved in optimization software GAMS. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | KUBELKA, L. Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014. | cs |
| dc.identifier.other | 70920 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/33921 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Stochastické programování | cs |
| dc.subject | optimalizace portfolia | cs |
| dc.subject | míra rizika | cs |
| dc.subject | Value at Risk | cs |
| dc.subject | Expected shortfall. | cs |
| dc.subject | Stochastic programming | en |
| dc.subject | portfolio optimization | en |
| dc.subject | risk measure | en |
| dc.subject | Value at Risk | en |
| dc.subject | Expected shortfall. | en |
| dc.title | Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování | cs |
| dc.title.alternative | Stochastic Programming Methods for Investment Decisions | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2014-06-30 | cs |
| dcterms.modified | 2014-07-01-16:49:33 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Ústav soudního inženýrství | cs |
| sync.item.dbid | 70920 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.27 10:51:49 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 21:06:51 | en |
| thesis.discipline | Řízení rizik firem a institucí | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |