Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování
Loading...
Date
Authors
Kubelka, Lukáš
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá metodami stochastického programování a jejich využitím v oblasti finančního investování. Teoretická část práce je věnována základním pojmům matematické optimalizace, stochastického programování a rozhodování v podmínkách nejistoty. Dále jsou představeny výchozí principy moderní teorie portfolia, značný prostor je věnován technikám měření rizika v kontextu investování, zejména pak metodám Value at Risk a Expected shortfall. Praktická část je zaměřena na tvorbu optimalizačních modelů s důrazem na minimalizaci investičních rizik. Vytvořené modely pracují s reálnými daty a jsou řešeny v optimalizačním software GAMS.
This thesis deals with methods of stochastic programming and their application in financial investment. Theoretical part is devoted to basic terms of mathematical optimization, stochastic programming and decision making under uncertainty. Furter, there are introduced basic principles of modern portfolio theory, substantial part is devoted to risk measurement techniques in the context of investment, mostly to the methods Value at Risk and Expected shortfall. Practical part aims to creation of optimization models with an emphasis to minimize investment risk. Created models deal with real data and they are solved in optimization software GAMS.
This thesis deals with methods of stochastic programming and their application in financial investment. Theoretical part is devoted to basic terms of mathematical optimization, stochastic programming and decision making under uncertainty. Furter, there are introduced basic principles of modern portfolio theory, substantial part is devoted to risk measurement techniques in the context of investment, mostly to the methods Value at Risk and Expected shortfall. Practical part aims to creation of optimization models with an emphasis to minimize investment risk. Created models deal with real data and they are solved in optimization software GAMS.
Description
Citation
KUBELKA, L. Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda)
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Mgr. Vladěna Štěpánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení