Matematické metody v ekonomii
| but.committee | prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Zápotočný: Zkoušel jste použít jiný index než Vámi zvolený v analytické části? - odpovězeno prof. Škapa: Jak byste definoval Sharpe ratio uvedný ve Vaší práci? - odpovězeno | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Manažerská informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Novotná, Veronika | cs |
| dc.contributor.author | Florescu, Chiril | cs |
| dc.contributor.referee | Budík, Jan | cs |
| dc.date.created | 2023 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor’s thesis deals with the problem of option trading and its advanced strategies applied to financial markets using algorithmic trading. The theoretical part includes the basic concept of the financial market, a detailed characterization of the investment instrument with its boundary properties, and an overview of algo-trading. In the following section, the implementation and analysis of combined option positions on underlying assets such as equities and exchange-traded funds using beta-weighted deltas are discussed. The result of the work is the design of a trading strategy, backtesting on historical data and optimization of individual parameters for higher efficiency. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | FLORESCU, C. Matematické metody v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023. | cs |
| dc.identifier.other | 150366 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/211242 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Opce | cs |
| dc.subject | call | cs |
| dc.subject | put | cs |
| dc.subject | opční strategie | cs |
| dc.subject | algoritmické obchodování | cs |
| dc.subject | Option | en |
| dc.subject | call | en |
| dc.subject | put | en |
| dc.subject | option strategy | en |
| dc.subject | algorithmic trading | en |
| dc.title | Matematické metody v ekonomii | cs |
| dc.title.alternative | Mathematical Methods in Economics | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2023-06-15 | cs |
| dcterms.modified | 2023-06-22-09:15:24 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 150366 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.19 16:05:54 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 17:07:41 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |