Matematické metody v ekonomii
Loading...
Date
Authors
Florescu, Chiril
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu.
The bachelor’s thesis deals with the problem of option trading and its advanced strategies applied to financial markets using algorithmic trading. The theoretical part includes the basic concept of the financial market, a detailed characterization of the investment instrument with its boundary properties, and an overview of algo-trading. In the following section, the implementation and analysis of combined option positions on underlying assets such as equities and exchange-traded funds using beta-weighted deltas are discussed. The result of the work is the design of a trading strategy, backtesting on historical data and optimization of individual parameters for higher efficiency.
The bachelor’s thesis deals with the problem of option trading and its advanced strategies applied to financial markets using algorithmic trading. The theoretical part includes the basic concept of the financial market, a detailed characterization of the investment instrument with its boundary properties, and an overview of algo-trading. In the following section, the implementation and analysis of combined option positions on underlying assets such as equities and exchange-traded funds using beta-weighted deltas are discussed. The result of the work is the design of a trading strategy, backtesting on historical data and optimization of individual parameters for higher efficiency.
Description
Citation
FLORESCU, C. Matematické metody v ekonomii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda)
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou
Otázky oponenta práce - odpovězeno
Ing. Zápotočný: Zkoušel jste použít jiný index než Vámi zvolený v analytické části? - odpovězeno
prof. Škapa: Jak byste definoval Sharpe ratio uvedný ve Vaší práci? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení