Optimalizace investic

Abstract

Tato práce se zaměřuje na popis dvou optimalizačních modelů - síťového a Markowitzova portfolio modelu, jejich vzájemné propojení a aplikaci na dopravní problémy. Cílem praktické části je popis těchto problémů přiblížit co nejvíce reálným situacím a zároveň hledat jejich efektivní řešení. Vše je doprovázeno ukázkami na reálných datech z kapitálových trhů, případně vlastních modelových datech. Teoretické úvahy a postupy jsou následně implementovány v programovacím jazyce Matlab. Všechny výsledky jsou pak náležitě vysvětleny v souvislosti s oběma modely. Součástí práce je také seznámení s příslušnou ekonomickou a statistickou teorií, jejíž pochopení je pro popis práce nezbytné.This work is focused on description of two models of mathematical programming - the network model and the Markowitz portfolio model, their connection and application in transportation problems. The goal of the practical section is to approach the description of these problems to the real situations and look for their efficient solutions at the same time. All of that is accompanied by examples on real data from capital market or own model data. The theoretical considerations and thoughts are implemented in programming language Matlab. All results are explained in context to both models. The thesis also includes the introduction to economical and statistical theory which is necessary to understand the problem.