Statistické charakteristiky obchodních dat finančního trhu

Simple item page
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Bylo by možné použití některých metod získávání znalostí pro data z těchto finančních trhů? V případě, že ano, jaké byste použil?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKreslíková, Jitkacs
dc.contributor.authorNovák, Vlastimilcs
dc.contributor.refereeBartík, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:46Z
dc.date.available2015-06-21cs
dc.date.created2012cs
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámení s finančními deriváty a principy obchodování na finančních trzích. Popisujeme způsoby hledání arbitrážních příležitostí pomocí statistických ukazatelů a statistických charakteristik, které jsou nedílnou součástí automatizovaných obchodních systémů. Analýza finančního trhu je založena na datech zprostředkovaných z mezibankovního trhu.cs
dc.description.abstractThe object of master's thesis is to introduce to the financial derivatives and principals of trading on financial markets. We describe the methods used to search for arbitrage opportunities through statistical indicators and statistical characteristics, which are an integral part of the automatized trading systems. Analysis of the financial market is based on data derived from the interbank market.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationNOVÁK, V. Statistické charakteristiky obchodních dat finančního trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53609
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectDevizový trhcs
dc.subjectarbitrážcs
dc.subjectspekulacecs
dc.subjectkniha objednávekcs
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.subjectstatistické charakteristikycs
dc.subjectForeign exchange marketen
dc.subjectarbitrageen
dc.subjectspeculationen
dc.subjectorder booken
dc.subjecttechnical analysisen
dc.subjectstatistical characteristicsen
dc.titleStatistické charakteristiky obchodních dat finančního trhucs
dc.title.alternativeStatistical Characteristics of Forex Dataen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid78829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:46en
sync.item.modts2021.11.23 00:05:25en
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
review_78829.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_78829.html
Download
Collections
2012