Algoritmizace pro podporu rozhodování na finančních trzích

Abstract

Diplomová práca sa zaoberá vývojom v oblasti automatizácie elektronického obchodovania. Práca ukazuje potenciál automatického obchodného systému, ktorý obchoduje na základe arbitrážnej schémy na trhu s kryptomenami. Tento systém sa zameriava konkrétne na oblasť „high frequency trading“, ktorý pri dosiahnutí ideálnych technických podmienok, predstavuje takmer bezrizikový zárobkový systém. Obchodný model v tejto práci je back-testovaný na kryptomene Bitcoin, a to preto, že poskytuje rozumný balans v likvidite a možných príležitostiach pre vybraný obchodný model. Jeho využiteľnosť však nekončí len pri Bitcoine, môže byť nasadený na ľubovoľný podobný inštrument. Jeho cieľom je zlepšenie schopnosti obchodníka reagovať na tržné príležitosti a to prostredníctvom automatizácie analytických úkonov pričom zvolený framework tiež poskytuje možnosť rozšírenia o prípadné zadávanie reálnych obchodných príkazov.The diploma thesis is focused on area of algorithmic trading. The main focus in this thesis is aimed towards algorithmic solution to arbitrage trading scheme. This system can be categorized as a high frequency trading system that can trade almost risk free in case that ideal technical conditions are met. Model in this thesis is backtested on cryptocurrency Bitcoin, the reason for that is balance between asset liquidity and amount of opportunities that occur on markets for this trading model. System can be used as well on other instruments that have similar characteristics. The main use case for this tool is to provide real time information for trader about occurring opportunities. Used software core has also ability to place automated trading orders based on results of analysis.