Algoritmizace pro podporu rozhodování na finančních trzích
Loading...
Date
Authors
Kvapil, Juraj
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá vývojom v oblasti automatizácie elektronického obchodovania. Práca ukazuje potenciál automatického obchodného systému, ktorý obchoduje na základe arbitrážnej schémy na trhu s kryptomenami. Tento systém sa zameriava konkrétne na oblasť „high frequency trading“, ktorý pri dosiahnutí ideálnych technických podmienok, predstavuje takmer bezrizikový zárobkový systém. Obchodný model v tejto práci je back-testovaný na kryptomene Bitcoin, a to preto, že poskytuje rozumný balans v likvidite a možných príležitostiach pre vybraný obchodný model. Jeho využiteľnosť však nekončí len pri Bitcoine, môže byť nasadený na ľubovoľný podobný inštrument. Jeho cieľom je zlepšenie schopnosti obchodníka reagovať na tržné príležitosti a to prostredníctvom automatizácie analytických úkonov pričom zvolený framework tiež poskytuje možnosť rozšírenia o prípadné zadávanie reálnych obchodných príkazov.
The diploma thesis is focused on area of algorithmic trading. The main focus in this thesis is aimed towards algorithmic solution to arbitrage trading scheme. This system can be categorized as a high frequency trading system that can trade almost risk free in case that ideal technical conditions are met. Model in this thesis is backtested on cryptocurrency Bitcoin, the reason for that is balance between asset liquidity and amount of opportunities that occur on markets for this trading model. System can be used as well on other instruments that have similar characteristics. The main use case for this tool is to provide real time information for trader about occurring opportunities. Used software core has also ability to place automated trading orders based on results of analysis.
The diploma thesis is focused on area of algorithmic trading. The main focus in this thesis is aimed towards algorithmic solution to arbitrage trading scheme. This system can be categorized as a high frequency trading system that can trade almost risk free in case that ideal technical conditions are met. Model in this thesis is backtested on cryptocurrency Bitcoin, the reason for that is balance between asset liquidity and amount of opportunities that occur on markets for this trading model. System can be used as well on other instruments that have similar characteristics. The main use case for this tool is to provide real time information for trader about occurring opportunities. Used software core has also ability to place automated trading orders based on results of analysis.
Description
Citation
KVAPIL, J. Algoritmizace pro podporu rozhodování na finančních trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda)
Ing. Rostislav Tesař (člen)
Ing. Petr Sedlák (člen)
Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího - nejsou
Otázky oponenta - nejsou
Otázky komise:
prof. Ing. Petr Dostál, CSc.:
Jaké je praktické využití výsledků Vaší práce? - zodpovězeno
Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.:
Jak se říká ztrátě, která vznikne z rozdílu nákupu a prodeje bitcoinu? - zodpovězeno
Ing. Petr Tesař:
V kap. 3.2. uvádíte za slabou ztránku výzkumu přesnost. Můžete to vysvětlit? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení