Investiční modely v prostředí finančních trhů
Loading...
Date
Authors
Repka, Martin
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na finančných trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, rôzne prístupy k technickej analýze a poznatky o AOS. Výstupom práce je diverzifikované portfólio štyroch modelov na obchodovanie futures kontraktov zlata a kakaa, ktoré za prvý kvartál 2013 dosiahli zhodnotenie kapitálu 46,74%. Systémy sú navrhnuté v programe Adaptrade Builder za použitia genetických algoritmov a otestované v obchodnej platforme MetaTrader. Na záver sú modely optimalizované pomocou citlivostnej analýzy.
This thesis focuses on automated trading systems for financial markets trading. It describes theoretical background of financial markets, different technical analysis approaches and theoretical knowledge about automated trading systems. The output of the present paper is a diversified portfolio comprising four different investment models aimed to trading futures contracts of cocoa and gold. The portfolio tested on market data from the first quarter 2013 achieved 46.74% increase on the initial equity. The systems have been designed in Adaptrade Builder software using genetic algorithms and subsequently tested in the MetaTrader trading platform. They have been finally optimized using sensitivity analysis.
This thesis focuses on automated trading systems for financial markets trading. It describes theoretical background of financial markets, different technical analysis approaches and theoretical knowledge about automated trading systems. The output of the present paper is a diversified portfolio comprising four different investment models aimed to trading futures contracts of cocoa and gold. The portfolio tested on market data from the first quarter 2013 achieved 46.74% increase on the initial equity. The systems have been designed in Adaptrade Builder software using genetic algorithms and subsequently tested in the MetaTrader trading platform. They have been finally optimized using sensitivity analysis.
Description
Keywords
Citation
REPKA, M. Investiční modely v prostředí finančních trhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Otázky vedoucího práce: Odpovězeno
Otázky oponenta: Odpovězeno
doc. Karpíšek: Vysvětlete princip lokálních maxim a minim v grafu vývoje kapitálu? Vysvětlete teorii chaosu ve vztahu k diplomové práci? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení