Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí

Abstract

Algoritmické obchodovanie na rôznych typoch búrz nie je novinkou. Obor neurónových sietí poskytuje mnohé nástroje, ktoré nájdu svoje uplatnenie aj v tejto sfére. Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodovaním na trhu s kryptomenami s využitím umelých neurónových sietí. V teoretickej časti práce si vysvetlíme problematiku obchodovania na burze a uvedieme základné pojmy nutné k pochopeniu práce. Po zakončení teoretickej časti uvedením myšlienky obchodovaného média a zoznámením sa s využitými technickými nástrojmi sa v praktickej časti práce budeme venovať experimentom, vďaka ktorým zvolíme vhodnú konfiguráciu topológie a hyperparametrov neurónovej siete. Pokusmi s indikátormi technickej analýzy nám umožní vytvoriť model neurónovej siete, ktorý bude v kombinácií s navrhnutou obchodnou stratégiou generovať profit.

Algorithmic trading of many kinds of assets is not a new field at all. Domain of neural networks provides many tools, which are usefull in this field. This bachelor thesis discusses cryptocurrency trading algorithms using artificial neural network. In theoretical section of this thesis the basic theory and terms the stock market trading is based on is discussed. After the basic idea of cryptocurrencies is defined and used technical tools are introduced, the practical section starts. Sufficient configuration of neural network topology and hyperparameters values are obtained by many experiments. Subsequently after many experiments with indicators of technical analysis, acceptable neural network input configuration is obtained. Created neural network model combined with defined trading strategy generates profit.