Optimalizační modelování rizik v GAMSu

Abstract

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací rizikového inženýrství. První část práce obsahuje poznatky potřebné k pochopení, co je program GAMS a k čemu se využívá. Další část práce shrnuje návod, jak program stáhnout, nainstalovat, aktivovat a jak vypadá uživatelské rozhraní programu. Díky matematickému programování bude následně vysvětleno na projektu, který se věnoval distribuci plicních ventilátorů, jakých základních přístupů lze využít při modelování rizik v programu GAMS nejprve na modelu deterministickém. Následují složitější modely stochastického programování, jako jsou wait-and-see, do kterých je zahrnut parametr pravděpodobnosti a modely here-and-now, kde například pracujeme s jednotlivými poptávkovými scénáři a verifikujeme, zda řešení bude vhodné i pro ostatní scénáře nebo počítáme náklady pro nejvyšší poptávky. Model two-stage patří také do here-and-now přístupu, ale je podstatně složitější svým rozsahem a daty a zahrnuje parametry dodatečné ceny pro přidané nebo odebrané kusy ventilátorů z objednávky.The diploma thesis deals with the possibilities of using the optimization modelling software system GAMS in risk management. According to the assignment, emphasis is placed on a detailed approach to the program for those, who are interested in its use in the field of risk engineering applications. The first part of the thesis contains the knowledge to understand what the GAMS program is and what it is used for. The next part of the work provides instructions on how to download, install, activate the program and what the user interface of the program looks like. Thanks to mathematical programming, it will be explained on a project on the distribution of lung ventilators, what basic approaches may be used in risk modelling in the GAMS program on a deterministic model. The following are more complex wait-and-see models, which contains the probability parameters and here-and-now models, where we work with demand scenarios and verify whether if they meets the requirements of other scenarios or calculate costs for the highest demands. The two-stage model is also one of the here-and-now models, but it is significantly more complex in its size and range of input data, it includes additional price parameters for added or removed pieces of lung ventilators from the order.