Modelování individuálních investičních rizik

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou modelování individuálních investičních rizik. První část je věnována přiblížení základních pojmů v oblasti investičních rizik, aktiv, portfolia a jeho složek. Představeny jsou základní principy optimalizace, stochastického programování včetně problematiky moderní teorie portfolia. Analýza současné situace je rozdělena do dvou částí, kde první část obsahuje analýzu profilu investora. V druhé části je proveden výběr a analýza aktiv vhodných ke kombinaci do portfolia. Praktická část je zaměřena na tvorbu Markowitzova modelu optimálního portfolia z určených aktiv. Model pracuje s reálnými daty a je naprogramován prostřednictvím matematického programu GAMS.This diploma thesis deals with modeling of individual investment risks. The first part is devoted to the approach of the basic concepts in the area of investment risks, assets, portfolio and its components. The basic principles of optimization, stochastic programming including the problems of modern theory of the portfolio are presented. The analysis of the current situation is divided into two parts, where the first part contains analysis of the investor profile. In the second part, the selection and analysis of assets suitable for combination in the portfolio are made. The practical part is focused on the creation of the Markowitz model of optimal portfolio of determined assets. The model works with real data and is programmed through the GAMS mathematical program.