but.committee	prof. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)	cs
but.defence	Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře (C). Otázky u obhajoby: Při obhajobě prezentujte opravené výsledky V textu se kromě obrázku 7.1 vůbec nezmiňujete o použití dropouts jako regularizační techniky. Okomentujte důvody proč zde byla tato technika použita a pokuste se prezentovat jaký vliv má na trénování a na výslednou úspěšnost systému. Z kódu je zřejmé, že mícháte data pro trénování rekurentních modelů. Jelikož tyto modely pracují s delší historií a tento přístup porušuje kontinuitu dat, tak by bylo vhodné analyzovat chování systému i bez zamíchání trénovacích dat. Pokuste se analyzovat chování systému s a bez zamíchání trénovacích dat. Při návrhu systému neuvažujete, že obchodní systém bude muset nakupovat za reálné intradenní ceny. Ty mohou být zatíženy značnou volatilitou a spreadem. Pokuste se zanalyzovat, nejlépe na vzorku intradenních dat, jaký vliv by mělo výše uvedené na ceny použitých titulů a výkonnost obchodního systému.	cs
but.jazyk	čeština (Czech)
but.program	Informační technologie	cs
but.result	práce byla úspěšně obhájena	cs
dc.contributor.advisor	Černocký, Jan	cs
dc.contributor.author	Gráca, Martin	cs
dc.contributor.referee	Plchot, Oldřich	cs
dc.date.created	2016	cs
dc.description.abstract	V dnešní době moderních technologií a výkonných počítačů již klasické obchodní modely přestávají fungovat. Pro úspěšné obchodování na burze, generující konzistentní zisky, je proto vhodné využít nových možností a technologií. Cílem této práce je právě díky těmto novým technologiím vytvořit fungující automatický obchodní systém. Tato práce využívá veřejně dostupných dat uložených v databázi Americké Komise pro cenné papíry (SEC), historické ceny akcii a rekurentní neuronové sítě k vytvoření takového modelu. Výsledný obchodní systém je schopný úspěšně obchodovat a vykazovat zisk.	cs
dc.description.abstract	In the era of modern technology and high performance computers, the classical trades model getting insufficient. For successful trading, generating stable profit, it is good to use modern technologies and opportunities. The main goal of this work is to develop a trading system based on modern technologies. This work uses public business data from Edgar database managed by U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), historical share´s prices and recurrent neural network to create such model. The final system is able to trade successfully and generate profit.	en
dc.description.mark	C	cs
dc.identifier.citation	GRÁCA, M. Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.	cs
dc.identifier.other	96635	cs
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11012/62105
dc.language.iso	cs	cs
dc.publisher	Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií	cs
dc.rights	Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení	cs
dc.subject	automatické obchodování	cs
dc.subject	obchodování	cs
dc.subject	burza	cs
dc.subject	trh	cs
dc.subject	neuronová síť	cs
dc.subject	rekurentní neuronová síť	cs
dc.subject	predikce	cs
dc.subject	fundamentální analýza	cs
dc.subject	SEC filings	cs
dc.subject	automatic trading	en
dc.subject	trading	en
dc.subject	stock exchange	en
dc.subject	market	en
dc.subject	neural network	en
dc.subject	recurrent neural network	en
dc.subject	prediction	en
dc.subject	fundamental analysis	en
dc.subject	SEC filings	en
dc.title	Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading	cs
dc.title.alternative	Usage of Public Business Information for Automatic Trading	en
dc.type	Text	cs
dc.type.driver	bachelorThesis	en
dc.type.evskp	bakalářská práce	cs
dcterms.dateAccepted	2016-06-15	cs
dcterms.modified	2020-05-10-16:12:47	cs
eprints.affiliatedInstitution.faculty	Fakulta informačních technologií	cs
sync.item.dbid	96635	en
sync.item.dbtype	ZP	en
sync.item.insts	2025.03.18 18:56:10	en
sync.item.modts	2025.01.15 21:57:25	en
thesis.discipline	Informační technologie	cs
thesis.grantor	Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií	cs
thesis.level	Bakalářský	cs
thesis.name	Bc.	cs

Využití veřejných obchodních informací pro automatický trading

Files

Original bundle

Collections