Odhad volatility bitcoinu

but.committeedoc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Doskočil - Proč jste se v rámci kryptoměn orientoval pouze na bitcoin? - odpovězeno doc. Doskočil - Jaké jsou zdroje vstupních dat? - odpovězeno doc. Kaňovská - Co nejzajímavějšího jste zjistil při zpracování Vaší práce? - odpovězeno Ing. Doubravský - Na základě čeho jste si vybral test pro ověření normality dat? Nebylo by vhodnější použít jiný? - částečně odpovězenocs
but.jazykangličtina (English)
but.programEkonomika podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorLuňáček, Jiříen
dc.contributor.authorBařina, Petr-Leven
dc.contributor.refereePavláková Dočekalová, Marieen
dc.date.accessioned2022-06-25T06:52:15Z
dc.date.available2022-06-25T06:52:15Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na ekonometrické modelování a predikci volatility Bitcoinu. První částí práce je teorie statistických vlastností časových řad a modely interpretující tyto vlastnosti. Praktická část je zaměřena na modelování, predikci a hodnocení přesnosti predikcí. Klíčovými modely jsou model klouzavého průměru, autoregresní model, ARCH a GARCH. Poslední částí je shrnutí výsledků a návrhy na zlepšení.en
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.cs
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBAŘINA, P. Odhad volatility bitcoinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other131784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207911
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBitcoinen
dc.subjectprognózaen
dc.subjectmodelen
dc.subjectčasové řadyen
dc.subjectregresní analýzaen
dc.subjectARCHen
dc.subjectGARCHen
dc.subjectBitcoincs
dc.subjectforecastcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjecttime seriescs
dc.subjectregression analysiscs
dc.subjectARCHcs
dc.subjectGARCHcs
dc.titleOdhad volatility bitcoinuen
dc.title.alternativeBitcoin volatility estimationcs
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-24-11:19:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid131784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.25 08:52:14en
sync.item.modts2022.06.25 08:14:18en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_131784.html
Size:
5.97 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_131784.html
Collections