Odhad volatility bitcoinu
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ekonometrické modelování a predikci volatility Bitcoinu. První částí práce je teorie statistických vlastností časových řad a modely interpretující tyto vlastnosti. Praktická část je zaměřena na modelování, predikci a hodnocení přesnosti predikcí. Klíčovými modely jsou model klouzavého průměru, autoregresní model, ARCH a GARCH. Poslední částí je shrnutí výsledků a návrhy na zlepšení.
This bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.
This bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.
Description
Citation
BAŘINA, P. Odhad volatility bitcoinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda)
doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
otázky oponenta - odpovězeno
doc. Doskočil - Proč jste se v rámci kryptoměn orientoval pouze na bitcoin? - odpovězeno
doc. Doskočil - Jaké jsou zdroje vstupních dat? - odpovězeno
doc. Kaňovská - Co nejzajímavějšího jste zjistil při zpracování Vaší práce? - odpovězeno
Ing. Doubravský - Na základě čeho jste si vybral test pro ověření normality dat? Nebylo by vhodnější použít jiný? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení