Implementace statistických funkcí pomocí HLS
Loading...
Date
Authors
Šinaľ, Peter
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat vybrané statistické funkce používané v oblasti technické analýzy. Zaměřil jsem se na klouzavé průměry, Black- Schles model pro výpočet cen opcí a indikátor Delta. Tyto funkce jsou pomocí HLS transformované do popisu vhodného pro programovatelná hradlová pole FPGA. Během procesu transformace je kladen důraz na nízkou latenci a spotřebu zdrojů. Vytvořená řešení demonstrují potenciál HLS. Ukazují složitost technické analýzy a nároky na hardware. Získané výsledky vykazují v simulacích vysokou přesnost. Odchylka od referenčních hodnot je v průměru 6,615*10e-3. Výsledky též naznačují, že snížením latence nemusí nutně docházet ke zvýšení spotřeby zdrojů na čipu.
The aim of this thesis was to design and implement selected statistical functions used in technical analysis. I focused on moving averages, Black-Schles model for calculating option prices and Indicator Delta. These functions are through HLS transformed into an appropriate description for programmable FPGA. During the transformation process, emphasis is on low latency and resource consumption. Created solutions demonstrate the potential of HLS. They show complexity of the technical analysis and hardware requirements. Achieved results show high accuracy in the simulations. Deviation from the reference value is approximately 6,615*10e-3. The results also indicate thet that reducing latency does not necessarily cause an increase in the consumption of resources on the chip.
The aim of this thesis was to design and implement selected statistical functions used in technical analysis. I focused on moving averages, Black-Schles model for calculating option prices and Indicator Delta. These functions are through HLS transformed into an appropriate description for programmable FPGA. During the transformation process, emphasis is on low latency and resource consumption. Created solutions demonstrate the potential of HLS. They show complexity of the technical analysis and hardware requirements. Achieved results show high accuracy in the simulations. Deviation from the reference value is approximately 6,615*10e-3. The results also indicate thet that reducing latency does not necessarily cause an increase in the consumption of resources on the chip.
Description
Keywords
HLS, technický indikátor, statistické funkce, klouzavý průměr, Black-Scholes model, Delta indikátor, vysoce obrátkové obchodování, logaritmus, exponenciální funkce, distribuční funkce normálního rozdělení, FPGA, HLS, technical indicator, statistical functions, moving average, Black-Scholes model, Delta indicator, high frequency trading, logarithm, exponential function, standard normal distribution, FPGA
Citation
ŠINAĽ, P. Implementace statistických funkcí pomocí HLS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda)
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jak velký je prostor mikroarchitektur pro model Black-Scholes a Delta indikátor (s ohledem na rozbalování a zřetězení smyček)? Jakým způsobem jste z tohoto prostoru vybral vhodnou architekturu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení