Předpovídání vývoje více časových řad při burzovním obchodování
Loading...
Date
Authors
Palček, Peter
ORCID
Advisor
Referee
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V diplomové práci je uveden všeobecný postup používaný pro předpověď časových řad, jejich rozdělení, základní charakteristiky a základní statistické metody pro jejich předpovídaní. Spomenuty jsou také neuronové sítě a jejich dělení s ohledem na vhodnost k předpovídaní časových řad. Je navrhnut a implementován program pro predikci vývoje více časových řad při burzovním obchodování, kterého základem je model flexibilního neuronového stromu, kterého struktura je optimalizována pomocí imunitního programování a parametry pomocí modifikované verze simulovaného žíhání anebo pomocí optimalizace hejnem částic. Program je nejdříve testován na schopnosti předpovídat jednoduché časové řady a nakonec je testována jeho schopnost předpovídat více časových řad.
The diploma thesis comprises of a general approach used to predict the time series, their categorization, basic characteristics and basic statistical methods for their prediction. Neural networks are also mentioned and their categorization with regards to the suitability for prediction of time series. A program for the prediction of the progress of multiple time series in stock market is designed and implemented, and it's based on a model of flexible neuron tree, whose structure is optimized using immune programming and parameters using a modified version of simulated annealing or particle swarm optimization. Firstly, the program is tested on its ability to predict simple time series and then on its ability to predict multiple time series.
The diploma thesis comprises of a general approach used to predict the time series, their categorization, basic characteristics and basic statistical methods for their prediction. Neural networks are also mentioned and their categorization with regards to the suitability for prediction of time series. A program for the prediction of the progress of multiple time series in stock market is designed and implemented, and it's based on a model of flexible neuron tree, whose structure is optimized using immune programming and parameters using a modified version of simulated annealing or particle swarm optimization. Firstly, the program is tested on its ability to predict simple time series and then on its ability to predict multiple time series.
Description
Keywords
predikce, předpovídání, časová řada, vícerozmřná časová řada, autoregrese, klouzavé průměry, ARMA, neuronová síť, flexibilní neuronový strom, FNT, MIMO-FNT, simulované žíhání, optimalizace hejnem částic, predicton, forcasting, time series, multivariate time series, autoregression, moving averages, ARMA, neural network, flexible neural tree, FNT, MIMO-FNT, immune programming, simulated annealing, particle swarm optimization
Citation
PALČEK, P. Předpovídání vývoje více časových řad při burzovním obchodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen)
RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Můžete podrobněji vysvětlit význam rovnic 3.2 až 3.4 a jejich vztak k síti uvedené na Obr. 3.3 ? Můžete uvést a popsat algoritmus, který jste použil k tvorbě FNT (str. 21 až 26)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení