Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Loading...
Date
Authors
Radoš, Daniel
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
ORCID
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá algoritmickým obchodovaním na forexovom trhu s využitým umelých neurónových sietí. Na úvod sú popísané termíny dôležité pre obchodovanie obecne. V práci je ďalej popísaná teória neurónových sietí a ich možné využitie. Praktická časť obsahuje navrhnuté obchodné stratégie s neurónovými sieťami. Vstup siete tvoria vybrané indikátory technickej analýzy alebo priamo cenové úrovne. Obchodné stratégie boli implementované a otestované. V závere práce sú vyhodnotené výsledky jednotlivých obchodných modelov.
This master's thesis is focused on algorithmic trading on the forex market using artificial neural networks. In the introduction, there are generally described terms concerning the trading. Subsequently, in the following chapters, the thesis describes the theory of neural networks and their possible use. The practical part contains designed business strategies with neural networks. Inputs used in the network are indicators of technical analysis or directly price level. Business strategies have been implemented and tested. In the conclusion, there are summarized findings of individual business models.
This master's thesis is focused on algorithmic trading on the forex market using artificial neural networks. In the introduction, there are generally described terms concerning the trading. Subsequently, in the following chapters, the thesis describes the theory of neural networks and their possible use. The practical part contains designed business strategies with neural networks. Inputs used in the network are indicators of technical analysis or directly price level. Business strategies have been implemented and tested. In the conclusion, there are summarized findings of individual business models.
Description
Citation
RADOŠ, D. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Prof. RNDr. Mária Lucká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Vámi navržená neuronová síť pracuje s velmi malým kontextem vstupních dat. Zkuste diskutovat jak umožnit danému modelu uvažovat delší historii vývoje ceny sledovaného obchodního páru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena