Aplikace finanční optimalizace

Simple item page
but.committeeprof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval výsledky své bakalářské práce na téma Aplikace finanční optimalizace. Otázky oponenta Ing. Matouše Cabalky (technická/fundamentální analýza, existence dalších ukazatelů, zvolil by student zpětně jiné ukazatele) byly zodpovězeny velmi dobře. Otázky komise (existence druhých momentů, a výpočet variability) byly zodpovězeny velmi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMatematické inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPopela, Pavelcs
dc.contributor.authorVečeřa, Tomášcs
dc.contributor.refereeCabalka, Matoušcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:55Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:55Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractHlavní náplní této práce je sestavení efektivního akciového portfolia, konkrétně optimalizace současného rozložení největšího akciového indexu S&P 500. Tvorba portfolia vychází z osvědčených matematicko-ekonomických metod, které využívají vybrané poznatky matematické statistiky a optimalizace. Nejprve se definují nezbytné pojmy, sloužící k hlubšímu porozumění použitých metod. Následuje proces výběru vhodných sektorů a akcií. Data jsou poté zpracována v programu GAMS třemi možnými způsoby podle preference investora. Ačkoliv tento postup byl vztažen na aktuální časové období, samotné principy jsou aplikovatelné na libovolné časové období.cs
dc.description.abstractThe main purpose of this thesis is to create an efficient stock portfolio, specifically to optimize current distribution of stock index S&P 500. The building process consist of well-established mathematical-economical methods, which are then improved by applying mathematical models from statistics and optimization. Firstly, we define essential terms in order to reach deeper understanding of used methods. Afterwards, process of thorough selection of stocks and sectors comes to place. Data are then processed in program GAMS in three different ways, depending on investors preference. Although this approach was applied to current era, its principles are applicable to any given timeline.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationVEČEŘA, T. Aplikace finanční optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other141053cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205376
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectočekávaná návratnostcs
dc.subjectdiverzifikacecs
dc.subjectportfoliocs
dc.subjectMarkowitzův přístupcs
dc.subjectakciecs
dc.subjectsektor akciového trhucs
dc.subjectefektivní hranicecs
dc.subjectlineární programovánícs
dc.subjectnelineární programovánícs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectexpected returnen
dc.subjectdiversificationen
dc.subjectportfolioen
dc.subjectMarkowitz approachen
dc.subjectstocksen
dc.subjectstock market sectoren
dc.subjectefficient frontieren
dc.subjectlinear programmingen
dc.subjectnonlinear programmingen
dc.titleAplikace finanční optimalizacecs
dc.title.alternativeOptimization in Financial Applicationsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-13:47:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid141053en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:55en
sync.item.modts2022.06.15 08:14:49en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.87 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Download
Thumbnail Image
Name:
review_141053.html
Size:
13.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141053.html
Download
Collections
2022