Aplikace finanční optimalizace
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní náplní této práce je sestavení efektivního akciového portfolia, konkrétně optimalizace současného rozložení největšího akciového indexu S&P 500. Tvorba portfolia vychází z osvědčených matematicko-ekonomických metod, které využívají vybrané poznatky matematické statistiky a optimalizace. Nejprve se definují nezbytné pojmy, sloužící k hlubšímu porozumění použitých metod. Následuje proces výběru vhodných sektorů a akcií. Data jsou poté zpracována v programu GAMS třemi možnými způsoby podle preference investora. Ačkoliv tento postup byl vztažen na aktuální časové období, samotné principy jsou aplikovatelné na libovolné časové období.
The main purpose of this thesis is to create an efficient stock portfolio, specifically to optimize current distribution of stock index S&P 500. The building process consist of well-established mathematical-economical methods, which are then improved by applying mathematical models from statistics and optimization. Firstly, we define essential terms in order to reach deeper understanding of used methods. Afterwards, process of thorough selection of stocks and sectors comes to place. Data are then processed in program GAMS in three different ways, depending on investors preference. Although this approach was applied to current era, its principles are applicable to any given timeline.
The main purpose of this thesis is to create an efficient stock portfolio, specifically to optimize current distribution of stock index S&P 500. The building process consist of well-established mathematical-economical methods, which are then improved by applying mathematical models from statistics and optimization. Firstly, we define essential terms in order to reach deeper understanding of used methods. Afterwards, process of thorough selection of stocks and sectors comes to place. Data are then processed in program GAMS in three different ways, depending on investors preference. Although this approach was applied to current era, its principles are applicable to any given timeline.
Description
Keywords
Optimalizace, investice, očekávaná návratnost, diverzifikace, portfolio, Markowitzův přístup, akcie, sektor akciového trhu, efektivní hranice, lineární programování, nelineární programování, Optimization, investment, expected return, diversification, portfolio, Markowitz approach, stocks, stock market sector, efficient frontier, linear programming, nonlinear programming
Citation
VEČEŘA, T. Aplikace finanční optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda)
doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda)
Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jiří Tomáš, Dr. (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student odprezentoval výsledky své bakalářské práce na téma Aplikace finanční optimalizace. Otázky oponenta Ing. Matouše Cabalky (technická/fundamentální analýza, existence dalších ukazatelů, zvolil by student zpětně jiné ukazatele) byly zodpovězeny velmi dobře. Otázky komise (existence druhých momentů, a výpočet variability) byly zodpovězeny velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení