Stabilization of company’s income modeled by a system of discrete stochastic equations
Loading...
Date
2014-11-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Springer Nature
Altmetrics
Abstract
The paper deals with a system of difference equations where the coefficients depend on Markov chains. The functional equations for a particular density and the moment
equations for the system are derived and used in the investigation of mode stability of company-s income. An application of the results is illustrated by two models.
V práci je studován jistý systém diferenčních rovnic, koeficienty kterých závisí na Markovovských řetězcích. Jsou odvozeny funkcionální rovnice marginální hustoty a momentové rovnice, které jsou použity pro studium stability příjmů společnosti. Výsledky jsou aplikovány na dva modely.
V práci je studován jistý systém diferenčních rovnic, koeficienty kterých závisí na Markovovských řetězcích. Jsou odvozeny funkcionální rovnice marginální hustoty a momentové rovnice, které jsou použity pro studium stability příjmů společnosti. Výsledky jsou aplikovány na dva modely.
Description
Citation
Advances in Difference Equations. 2014, vol. 2014, issue 289, p. 1-8.
http://www.advancesindifferenceequations.com/content/2014/1/289
http://www.advancesindifferenceequations.com/content/2014/1/289
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en