Optimalizace portfolia cenných papírů
| but.committee | prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. - proč akcie dosahují při hodnocení rozdílných výsledků + analýza? - otázka byla zodpovězena - jaký ukazatel má větší význam při hodnocení cenných papírů? - otázka byla zodpovězena Ing. Roman Ptáček, Ph.D. -Co je myšleno vnímanou hodnotou akcií? - otázka nebyla úspěšně odpovězena - Jednalo se o modifikaci porfolia? - otázka byla zodpovězena -Model CAPM a jeho modifikace - otázka byla zodpovězena doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Rizika cenných papírů? - otázka byla zodpovězena prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. - Kdy byla portfolia vytvořena? - v současnosti - Na základě čeho byly papíry vybrány - byly vybrány na základě historických výsledků | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika a management | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Novotná, Veronika | cs |
| dc.contributor.author | Šilarová, Hana | cs |
| dc.contributor.referee | Karlíková, Jana | cs |
| dc.date.created | 2017 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze New York Stock Exchange a u kterých existují minimálně dvouleté historické hodnoty. Optimální portfolia jsou tvořena dvěma způsoby. Prvním způsobem je minimalizace rizika portfolia bez požadované výnosnosti a druhým způsobem je minimalizace rizika portfolia s předem stanovenou výnosností. Vše je tvořeno pomocí matematických metod, které zahrnují lineární algebru, optimalizaci a statistiku. | cs |
| dc.description.abstract | This master’s thesis deals with problematics of portfolio theory, which helps to create optimal portfolios for the selected investment company. Portfolios consist of shares, which are traded on New York Stock Exchange and which include a historical value at least for two years. There are two ways of creating portfolios. The first way is the portfolio with minimal risk and no required return and the second way is the portfolio with minimal risk and required return. In this thesis are used mathematical methods, which include a linear algebra, an optimization and a statistics. | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | ŠILAROVÁ, H. Optimalizace portfolia cenných papírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017. | cs |
| dc.identifier.other | 102495 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/67274 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | akcie | cs |
| dc.subject | burza | cs |
| dc.subject | optimální portfolio | cs |
| dc.subject | riziko | cs |
| dc.subject | výnosnost | cs |
| dc.subject | shares | en |
| dc.subject | stock exchange | en |
| dc.subject | optimal portfolio | en |
| dc.subject | risk | en |
| dc.subject | return | en |
| dc.title | Optimalizace portfolia cenných papírů | cs |
| dc.title.alternative | Portfolio Optimization | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2017-06-12 | cs |
| dcterms.modified | 2017-06-15-10:27:50 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 102495 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 17:07:54 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.17 11:24:27 | en |
| thesis.discipline | Podnikové finance a obchod | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |