Investiční strategie pro obchodování akcií na americkém trhu
| but.committee | prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Budík - V jakém rozlišení jsou k dispozici data v databázi - odpovězeno Ing. Budík - Je tam možnost přistoupit i k jiným trhům - odpovězeno Prof. Režňáková - Připomínky k názvu a cíle práce Prof. Režňáková - Myslíte si, že minutové data fungují i na reálném trhu - částečně odpovězeno Prof. Mezník - Co znamená termín benchmark - částečně odpovězeno Prof. Mezník - Závěr vyznívá tak, že se jedná o úspěšnou strategii, to nemá žádné slabé místo tato strategie nebo je to odvozeno z reálných dat - částečně odpovězeno | cs |
| but.jazyk | slovenština (Slovak) | |
| but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Budík, Jan | sk |
| dc.contributor.author | Janičko, Adam | sk |
| dc.contributor.referee | Stoklásek, Libor | sk |
| dc.date.created | 2017 | cs |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací, optimalizací a testováním automatického obchodního systému na americké akciové burze. Algoritmus systému je založený na identifikaci trendu pomocí klesajících a stoupajících cenových minim a maxim na určitém časovém intervalu. Následně na základě identifikovaného trendu algoritmus vkládá na burzu příkazy na nákup a prodej akcií podle hodnot indikátorů Ketnerovy kanály a Stochastický oscilátor. | sk |
| dc.description.abstract | This master thesis aims at creating automatic trading system, which consists of design, implementation, optimization and testing, on U.S stock market. The algorithm is based on trend identification using falling and rising price minimums and maximums over a certain time interval. Based on the identified trend, the algorithm places buy or sell orders on the stock exchange, which parameters are calculated using Keltner Channel and Stochastic Oscillator indicators. | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | JANIČKO, A. Investiční strategie pro obchodování akcií na americkém trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017. | cs |
| dc.identifier.other | 100427 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/66199 | |
| dc.language.iso | sk | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Akcie | sk |
| dc.subject | americká burza | sk |
| dc.subject | investičná stratégia | sk |
| dc.subject | Python | sk |
| dc.subject | Keltner-ové kanály | sk |
| dc.subject | Stochastický oscilátor | sk |
| dc.subject | Stock | en |
| dc.subject | U.S Stock Exchange | en |
| dc.subject | investment strategy | en |
| dc.subject | Python | en |
| dc.subject | Keltner Channels | en |
| dc.subject | Stochastic Oscillator | en |
| dc.title | Investiční strategie pro obchodování akcií na americkém trhu | sk |
| dc.title.alternative | Investment Strategies for Stock Trading in the US Market | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2017-06-14 | cs |
| dcterms.modified | 2017-06-15-10:22:11 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 100427 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 17:05:34 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 15:09:07 | en |
| thesis.discipline | Informační management | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |