Optimalizace portfolia cenných papírů

Abstract

Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a německém trhu, tedy z akcií obsažených v indexu PX a indexu DAX. Výběr akcií je založen na fundamentální a technické akciové analýze. Portfolio v cizí měně je zajištěno proti poklesu kurzu české koruny vůči euru nákupem knock-out produktu. Závěr práce patří hodnocení vývoje portfolia.The aim of the diploma thesis is portfolio optimalization of middle-sized investor. His assets are placed into repo and shares. Shares are selected from the range of blue chips in czech and german stock market, that means from securities contained in PX index and DAX index. This selection is based on fundamental and technical analysis. The portfolio in foreign currency is hedge against downtrend of exchange rate by knock-out product. The final part of the thesis belongs to appreciation of assembled portfolio.