Rozeznávání vzorů v dynamických datech
Loading...
Date
Authors
Hovanec, Stanislav
ORCID
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této diplomové práci je prvně provedena rešerše v oblasti popisu a analýzy časově proměnných dat. Práce následně uvádí problematiku technické analýzy burzovních grafů, cenových vzorů, indikátorů technické analýzy a metody Pure price action. Na praktickém příkladě dvou reálných obchodů je vysvětlena aplikace metody Pure price action v praxi za účelem vyhledávání a rozpoznávání cenových vzorů, analýzy a predikce dalšího možného vývoje ceny finančního instrumentu. Také je krátce vysvětlen samotný proces úspěšného obchodování. Následně je probráno téma Rozeznávání Vzorů a metoda Učení založené na instancích. V praktické části je pomocí programu MATLAB realizován algoritmus rozeznávání cenového vzoru Korekce pro nákup a prodej v dynamických časových řadách, konkrétně v cenových burzovních grafech, jakými jsou komoditní nebo akciové průběhy cen v závislosti na čase. Pro analýzu časových řad je použita metoda Pure price action. Metoda Učení založené na instancích řeší algoritmus vyhledávání cenových vzorů. Vytvořený algoritmus je ověřen na reálných datech 5-ti minutového úsečkového grafu USA indexu Dow Jones za rok 2006, 2007 a 2008. Dosažená úspěšnost a přesnost predikce je vyhodnocena pomocí Equity křivky.
This diploma work initially conduct research in the area of descriptions and analysis of time series. The thesis then proceed to introduce the problems of technical analysis of price charts as well as indicators, price patterns and method of Pure Price Action. The method Pure Price Action is demonstrated in this work in two practical examples of its application to real businesses with a view to discovering and analyzing price patterns, as well as analysis and prediction of future price and financial evolution. This analysis is an introduction to the processes of successful business, following on from this we discuss the theme of Pattern Recognition and the Instance Based Learning method. The practical aspect of this work is carried out with the aid of a MATLAB applied algorithm for the analysis of the price pattern Correction for sale and purchase in dynamic time segments, specifically in trading price graphs, like those used for commodities or stock trading. For the analysis of time series we use the Pure Price Action method. The Instance Based Learning method is used by the algorithm to recognize price patterns. The created algorithm is verified on real data of a 5 minute time series of the US Dow Jones price charts for the years 2006, 2007, 2008. The achieved accuracy is evaluated with the aid of Equity Curves.
This diploma work initially conduct research in the area of descriptions and analysis of time series. The thesis then proceed to introduce the problems of technical analysis of price charts as well as indicators, price patterns and method of Pure Price Action. The method Pure Price Action is demonstrated in this work in two practical examples of its application to real businesses with a view to discovering and analyzing price patterns, as well as analysis and prediction of future price and financial evolution. This analysis is an introduction to the processes of successful business, following on from this we discuss the theme of Pattern Recognition and the Instance Based Learning method. The practical aspect of this work is carried out with the aid of a MATLAB applied algorithm for the analysis of the price pattern Correction for sale and purchase in dynamic time segments, specifically in trading price graphs, like those used for commodities or stock trading. For the analysis of time series we use the Pure Price Action method. The Instance Based Learning method is used by the algorithm to recognize price patterns. The created algorithm is verified on real data of a 5 minute time series of the US Dow Jones price charts for the years 2006, 2007, 2008. The achieved accuracy is evaluated with the aid of Equity Curves.
Description
Keywords
časové řady, analýza časových řad, technická analýza, cenové vzory, indikátory technické analýzy, cenové grafy, Pure Price Action, rozeznávání vzorů, učení založené na instancích, predikce, normalizace, Equity křivka., time series, analysis of time series, technical analysis, price patterns, technical indicators, price charts, Pure Price Action, Pattern Recognition, Instance Based Learning, prediction, normalization, Equity curve.
Citation
HOVANEC, S. Rozeznávání vzorů v dynamických datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda)
prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda)
Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen)
Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení