Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky

Simple item page
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defenceDr. Doubravský - Jaká byla zvolena hladina významnosti pro test Kolmogorva-Smirnova v sekci 4.2.1 Odhad rozdělení výnosů? - odpovězeno Mohl byste blíže vysvětlit zdůvodnění volby kvadratické funkce pro byjádření závislosti počtu částic a dimenze (str. 59).? - odpovězeno Ing. Sedlák - Víte, proč se zvířata shlukují do skupin? Jaký to má vztah k finančímu trhu? - odpovězenocs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBudík, Jansk
dc.contributor.authorHaviar, Martinsk
dc.contributor.refereeDoubravský, Karelsk
dc.date.created2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabýva návrhem a implementací investičního modelu, který aplikuje metody Postmoderní teorie portfolia. Na optimalizaci portfolia je použitá metaheuristika optimalizace rojem částic (PSO), které parametry boli analyzované různými experimenty. Model na odhad distribuce budoucích výnosů využívá Johnsonovo SU rozdelení, které se ukázalo jako nejvhodnejší z analyzovaných distribucí. Výsledkem je softvérová aplikace v jazyce Python, na které je testována stabilita a výkonnost modelu v extrémních situacích.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with design and implementation of an investment model, which applies methods of Post-modern portfolio theory. Particle swarm optimization (PSO) metaheuristic was used for portfolio optimization and the parameters were analyzed with several experiments. Johnsons SU distribution was used for estimation of future returns as it proved to be the best of analyzed distributions. The result is software application written in Python, which is tested for stability and performance of model in extreme situations.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHAVIAR, M. Optimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other83308cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37130
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizace portfoliask
dc.subjectinvestičný modelsk
dc.subjectPostmoderní teorie portfoliask
dc.subjectmetaheuristikask
dc.subjectoptimalizace rojem částicsk
dc.subjectPSOsk
dc.subjectPythonsk
dc.subjectPortfolio optimizationen
dc.subjectinvestment modelen
dc.subjectPost-modern portfolio theoryen
dc.subjectmetaheuristicen
dc.subjectparticle swarm optimizationen
dc.subjectPSOen
dc.subjectPythonen
dc.titleOptimalizace investičního portfolia pomocí metaheuristikysk
dc.title.alternativePortfolio Optimization Using Metaheuristicsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-02-09-10:30:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid83308en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2025.03.26 16:51:23en
sync.item.modts2025.01.17 12:20:30en
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Download
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
5.68 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Download
Thumbnail Image
Name:
review_83308.html
Size:
7.02 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_83308.html
Download
Collections
2015