Optimalizační modely finančních rizik
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá optimalizačnými modelmi finančných rizík. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickým východiskám, sú predstavené základné pojmy optimalizácie, modernej teórie portfólia, fundamentálnej a technickej analýzy a vybrané štatistické pojmy. Predstavené sú základné princípy fungovania modernej teórie portfólia. V kapitole použité metódy a ich zdvôvodnenie bola použitá metóda pre analýzu a výber aktív Growth at A Reasonable Price (rast za rozumnú cenu) a metódy optimalizácie portfólia podľa Harryho Markowitza s vybranými prístupmi. Praktická časť je orientovaná na analýzu, výber aktív a zostavenie modelu optimalizácie portfólia podľa vybraných podmienok s dôrazom na minimalizáciu investičného rizika. Použité modely skúmajú zvolené dáta a sú riešené pomocou MS Excel doplnok Riešiteľ.
This diploma thesis deals with optimization models of financial risks. The first part, which is devoted to the theoretical background, introduces the basic concepts of optimization, modern portfolio theory, fundamental and technical analysis and statistical background. The basic principles of operation of modern portfolio theory are presented. The methods for analysis and selection of assets called Growth at A Reasonable Price and portfolio optimization approach according to Harry Markowitz were used with selected methods. The practical part is focused on the data analysis, selection of assets and design of a portfolio optimization model according to selected conditions with an emphasis on minimizing investment risk. The used models examine the selected data and are solved using the MS Excel add-in Solver version.
This diploma thesis deals with optimization models of financial risks. The first part, which is devoted to the theoretical background, introduces the basic concepts of optimization, modern portfolio theory, fundamental and technical analysis and statistical background. The basic principles of operation of modern portfolio theory are presented. The methods for analysis and selection of assets called Growth at A Reasonable Price and portfolio optimization approach according to Harry Markowitz were used with selected methods. The practical part is focused on the data analysis, selection of assets and design of a portfolio optimization model according to selected conditions with an emphasis on minimizing investment risk. The used models examine the selected data and are solved using the MS Excel add-in Solver version.
Description
Citation
DANKO, E. Optimalizační modely finančních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-11-06
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Optimalizační modely finančních rizik.
Poté následovaly otázky členů komise:
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Z jakých podkladů jste vycházel, když jste volil portfólio. Proč jste zvolil zrovna 4 aktiva?
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. položil otázku: Byla ta práce vypracována pro nějakou firmu?
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Vyjádření rizika? Jak jste vyjádřil rizika ve Vaši práci?
Diplomant na otázky oponenta odpověděl.
Diplomant na otázky komise odpověděl.
Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení