Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi
| but.committee | prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | cs | |
| but.jazyk | angličtina (English) | |
| but.program | Economics and Management | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Rejnuš, Oldřich | en |
| dc.contributor.author | Šitavanc, Jan | en |
| dc.contributor.referee | Ovčarov, Martin | en |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T21:48:38Z | |
| dc.date.available | 2019-04-03T21:48:38Z | |
| dc.date.created | 2010 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí. | en |
| dc.description.abstract | The main goal of the diploma thesis is to determine if the exotic options are suitable for hedging risks related to currency exchange rates and to propose the best application of them. The thesis is aimed on specific family of exotic options: path-dependent exotic options. Three types of the exotic options are analyzed and then tested within them and also with the vanilla option. The thesis main outcome is recommendation of feasible usage of tested exotic options. | cs |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | ŠITAVANC, J. Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010. | cs |
| dc.identifier.other | 24885 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/4420 | |
| dc.language.iso | en | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Exotické opce | en |
| dc.subject | Path-Dependent exoticé opce | en |
| dc.subject | Asijské opce | en |
| dc.subject | Bariérové opce | en |
| dc.subject | Binární opce | en |
| dc.subject | Black-Scholesův oceňovací model | en |
| dc.subject | Exotic Options | cs |
| dc.subject | Path-Dependent Exotic Options | cs |
| dc.subject | Asian Options | cs |
| dc.subject | Barrier Options | cs |
| dc.subject | Binary Options | cs |
| dc.subject | Black-Scholes Pricing Model | cs |
| dc.title | Exotické opce a jejich možné využití v investiční praxi | en |
| dc.title.alternative | Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments | cs |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2010-09-24 | cs |
| dcterms.modified | 2011-02-14-10:45:15 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 24885 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2021.11.12 17:15:57 | en |
| sync.item.modts | 2021.11.12 16:41:02 | en |
| thesis.discipline | European Business and Finance | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |