Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Loading...
Date
Authors
Melichar, Josef
ORCID
Advisor
Referee
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastického indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků a značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory, které se jevily jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
This thesis deals with testing indicators of technical analysis and their behavior with different kinds of market. In this thesis we tested simple moving averages, exponential moving averages, relative strength index indicator, MACD indicator, and stochastic indicator. At the end we tested a combined indicator, and that was stochastic with MACD. We created an automatic trading system for each of these indicators. From the results we can find out, that by optimizing the technical indicators we can get satisfying results by increasing the profitability. Indicators that seemed non-profitable were in fact profitable after the optimization. However testing parameters of indicators of technical analysis alone is not enough to make a stable profit.
This thesis deals with testing indicators of technical analysis and their behavior with different kinds of market. In this thesis we tested simple moving averages, exponential moving averages, relative strength index indicator, MACD indicator, and stochastic indicator. At the end we tested a combined indicator, and that was stochastic with MACD. We created an automatic trading system for each of these indicators. From the results we can find out, that by optimizing the technical indicators we can get satisfying results by increasing the profitability. Indicators that seemed non-profitable were in fact profitable after the optimization. However testing parameters of indicators of technical analysis alone is not enough to make a stable profit.
Description
Citation
MELICHAR, J. Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda)
prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E (dostatečně). Otázky u obhajoby: Vysvětlete, co je to stochastický oscilátor.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení