Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích
Loading...
Date
Authors
Strouhal, Tomáš
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
ORCID
Abstract
Diplomová práce se zabývá rizikovostí kryptoměn s ohledem na ostatní investiční příležitosti, jako jsou například fondy. Cílem práce je nabídnout jednoduchý ukazatel rizika a výnosu, aby bylo možné kryptoměny zařadit do kontextu dalších investic. Nejprve jsou jednotlivé kryptoměny popsány, následně jsou jejich vlastnosti srovnány právě s fondy. Jako nástroj určení ukazatele rizika a výnosu je použit Syntetický ukazatel rizika a výnosu užívaný právě při porovnávání jednotlivých fondů. Tento ukazatel je upraven, aby odpovídal vlastnostem kryptoměn a stále měl vypovídající hodnotu. Po úpravě je použit pro určení rizikovosti a výnosnosti u fondů S&P 500 a Allianz Global Artificial Intelligence a kryptoměn Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin a XRP. Z výsledků vyplývá, že původní škála tohoto ukazatele je nedostačující vzhledem k vyšší volatilitě kryptoměn, kterou není schopný reflektovat. Naopak upravený ukazatel již dokáže velmi dobře identifikovat vyšší volatilitu u kryptoměn a přiřadit jí tak vyšší třídu rizika.
This diploma thesis deals with cryptocurrency’s risk regarding other investment opportunities, such as funds. The aim of the work is to present a simple indicator of risk and reward in order to place cryptocurrencies in the context of other investments. First, selected cryptocurrencies are described, then their characteristics are compared with the funds. Synthetic risk and reward indicator is used as a tool to compare risk and reward of cryptocurrencies with the funds. This indicator is modified to match the cryptocurrency’s characteristics and still have a narrative value. After this modification, it is used to calculate the risk and reward of the S&P 500, Allianz Global Artificial Intelligence, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin and XRP. The results show that the original range of the indicator is insufficient given the higher volatility of cryptocurrencies, which it is unable to reflect. Conversely, the adjusted indicator is already very good at calculating with higher volatility in cryptocurrencies and assigning them to a higher risk class.
This diploma thesis deals with cryptocurrency’s risk regarding other investment opportunities, such as funds. The aim of the work is to present a simple indicator of risk and reward in order to place cryptocurrencies in the context of other investments. First, selected cryptocurrencies are described, then their characteristics are compared with the funds. Synthetic risk and reward indicator is used as a tool to compare risk and reward of cryptocurrencies with the funds. This indicator is modified to match the cryptocurrency’s characteristics and still have a narrative value. After this modification, it is used to calculate the risk and reward of the S&P 500, Allianz Global Artificial Intelligence, Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin and XRP. The results show that the original range of the indicator is insufficient given the higher volatility of cryptocurrencies, which it is unable to reflect. Conversely, the adjusted indicator is already very good at calculating with higher volatility in cryptocurrencies and assigning them to a higher risk class.
Description
Keywords
Bitcoin , fondy , kryptoměny , SRRI , volatilita , Bitcoin , cryptocurrency , funds , SRRI , volatility
Citation
STROUHAL, T. Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)
Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně a nad rámec stanovených cílů. Na otázky od vedoucího a oponenta odpověděl správně a jasně. Rovněž na doplňkové otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Otázky z komise: dr. Šimůnek: uvažoval jste nad predikcemi ohledně Bitcoinu po jeho vytěžení? Doc. Doskočil: co bylo hlavním cílem práce a jaké byly dílčí cíle práce? Odkud jste bral zdroje vstupních dat pro grafy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena