Investiční modely v prostředí finančních trhů

Abstract

Tato diplomová práce pojednává o investování na měnovém trhu, běžně známém pod názvem Forex. Práce se primárně zabývá návrhem automatické obchodního systému pro obchodování na hlavních měnových párech pomocí breakoutových strategií. Jejich tvorba vychází z analýzy trhu, volatility, korelace či analýzy odhalující časové zákonitosti během obchodního dne. Vpraktické části je vytvořeno diverzifikované investiční portfolio sestavené z pěti investičních strategií, které byly během čtyřměsíčního testování na neznámých tržních datech ziskové.This master thesis evaluates about investing in the currency market, commonly known as Forex. The master thesis is primarily deal with proposal of automated trading system for trading in major currency pairs using breakout strategies. These strategies creation is based on market analysis, volatility, correlation and analysis revealing patterns of time during the trading day. In practical part is formed diversified investment portfolio composed of five investment profitable strategies, which were used during four-month testing period on unknown market data.