FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT
Loading...
Date
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu implementovaný do platformy pro komplexní zpracování dat. Model navrhuje způsob formalizace množiny podnikových pravidel, které popisují rozhodovací proces. Navržený model musí vyhovovat splnění požadavků na robustnost, rozšiřitelnost, zpracování v reálném čase a požadavkům ekonometriky. Práce shrnuje současné poznatky a metodologie pro zpracování vysokofrekvenčních finančních dat, jejichž zdrojem jsou nejčastěji burzy. První část práce se věnuje popisu základních principů a přístupů používaných pro zpracování vysokofrekvenčních časových dat v současné době. Další část se věnuje popisu podnikových pravidel, rozhodovacího procesu a komplexní platformy pro zpracování vysokofrekvenčních dat a samotnému zpracování dat pomocí zvolené komplexní platformy. Důraz je kladen na výběr a úpravu množiny pravidel, které řídí rozhodovací proces. Navržený model popisuje množinu pravidel pomocí maticové gramatiky. Tato gramatika spadá do oblasti gramatik s řízeným přepisováním a pomocí definovaných matic umožňuje ovlivnit zpracování dat.
This thesis deals with the issue of the processing of high-frequency time series. It primarily focuses on the design of algorithms and methods for support of predicting these data. The result of this work is a model supporting the decision-making process implemented into a complex platform. The model designs the method of formalization of business rules which describes the decision-making process. The designed model must meet the conditions of the robustness, scalability, real-time processing and econometrics requirements. The thesis summarizes the current knowledge and methodologies for the processing of high-frequency fnancial data which can be found on the stock exchange. The first part of the work describes the basic principles and approaches currently used in the processing of high-frequency data. The next part deals with the description of an appropriate complex event platform and is subsequently devoted to prediction and data processing itself, using the chosen platform. Emphasis is on selecting and editing a set of rules that controls the decision-making process. The newly designed method describes the set of rules by using matrix grammar. This grammar belongs to the grammars with regulated rewriting and thus it may control the data processing by the defning of the matrices.
This thesis deals with the issue of the processing of high-frequency time series. It primarily focuses on the design of algorithms and methods for support of predicting these data. The result of this work is a model supporting the decision-making process implemented into a complex platform. The model designs the method of formalization of business rules which describes the decision-making process. The designed model must meet the conditions of the robustness, scalability, real-time processing and econometrics requirements. The thesis summarizes the current knowledge and methodologies for the processing of high-frequency fnancial data which can be found on the stock exchange. The first part of the work describes the basic principles and approaches currently used in the processing of high-frequency data. The next part deals with the description of an appropriate complex event platform and is subsequently devoted to prediction and data processing itself, using the chosen platform. Emphasis is on selecting and editing a set of rules that controls the decision-making process. The newly designed method describes the set of rules by using matrix grammar. This grammar belongs to the grammars with regulated rewriting and thus it may control the data processing by the defning of the matrices.
Description
Citation
ZÁMEČNÍKOVÁ, E. FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení