Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů
Loading...
Date
Authors
Langer, Roman
Advisor
Referee
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
ORCID
Abstract
Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je předzpracovat. Analýza spočívá ve statistických metodách vysokofrekvenčních časových řad. Výsledné charakteristiky jsou následně vizualizovány.
The goal of this Master's thesis is to analyze financial data by focusing primarily on the search of market inefficiencies that may lead to capitalization of found anomalies. The data comes from various sources and they need to be preprocessed. The analysis is based on high frequency time series statistical methods. The resultant characteristics are visualized.
The goal of this Master's thesis is to analyze financial data by focusing primarily on the search of market inefficiencies that may lead to capitalization of found anomalies. The data comes from various sources and they need to be preprocessed. The analysis is based on high frequency time series statistical methods. The resultant characteristics are visualized.
Description
Keywords
Analýza , forex , vysokofrekvenční časová řada , štatistická arbitráž , finančný trh , dáta , obchod , distribúcia , frekvencia , ponuka , dopyt , rozpätie , charakteristiky , Analysis , forex , high - frequency time series , statistical arbitrage , financial market , data , trade , distribution , frequency , bid , ask , spread , characteristics
Citation
LANGER, R. Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen)
Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen)
Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Ze kterých zdrojů pocházejí data použitá ve vaší aplikaci? Byl využit více než jeden zdroj takových dat? V čem vidíte hlavní přínosy vaší aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena