Využití umělé inteligence na kapitálových trzích
Loading...
Date
Authors
Brnka, Radim
Advisor
Referee
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
ORCID
Abstract
Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií.
The thesis deals with the design and optimization of artificial neural networks (specifically nonlinear autoregressive networks) and their subsequent usage in predictive application of stock market time series.
The thesis deals with the design and optimization of artificial neural networks (specifically nonlinear autoregressive networks) and their subsequent usage in predictive application of stock market time series.
Description
Keywords
technická analýza , predikce , časové řady , kapitálový trh , neuronová síť , NAR , optimalizace , genetický algoritmus , teorie chaosu , Hurstův exponent , technical analysis , prediction , time series , stock market , neural network , NAR , optimization , genetic algorithm , chaos theory , Hurst exponent
Citation
BRNKA, R. Využití umělé inteligence na kapitálových trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda)
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-08
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena