Návrh optimalizačních technik při volbě investičního portfolia začínajících investorů
Loading...
Date
Authors
Baňas, Martin
ORCID
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca skúma potenciál kvantitatívnych optimalizačných metód na vývoj inovatívnych portfóliových stratégií pre začínajúcich investorov. Spojením ekonomických konceptov s praktickými aplikáciami v oblasti štatistiky a programovania štúdia konštruuje prístupnú platformu využívajúcu Python, najmä prostredníctvom rôznych knižníc, na podporu informovaných investičných rozhodnutí. V záveru sa dospelo k tomu, že tieto nástroje výrazne zlepšujú schopnosti neskúsených investorov vytvoriť, pochopiť a riadiť svoje portfóliá, čo poukazuje na potenciál rozšírenia ich využitia na vzdelávacie účely v rámci finančného vzdelávacieho prostredia.
This bachelor thesis explores the potential of quantitative optimization methods to develop innovative portfolio strategies for novice investors. By combining economic concepts with practical applications in statistics and programming, the study constructs an accessible platform using Python, particularly through various libraries, to support informed investment decisions. It concludes that these tools significantly improve the ability of inexperienced investors to construct, understand and manage their portfolios, highlighting the potential for expanding their use for educational purposes within a financial education environment.
This bachelor thesis explores the potential of quantitative optimization methods to develop innovative portfolio strategies for novice investors. By combining economic concepts with practical applications in statistics and programming, the study constructs an accessible platform using Python, particularly through various libraries, to support informed investment decisions. It concludes that these tools significantly improve the ability of inexperienced investors to construct, understand and manage their portfolios, highlighting the potential for expanding their use for educational purposes within a financial education environment.
Description
Keywords
kvantitatívna optimalizácia, riadenie portfólia, finančná analýza, programovanie v Pythone, investičné stratégie, riadenie rizík, investovanie, moderná teória portfólia (MPT), quantitative optimization, portfolio management, financial analytics, Python programming, investment strategies, risk management, investing, modern portfolio theory (MPT)
Citation
BAŇAS, M. Návrh optimalizačních technik při volbě investičního portfolia začínajících investorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda)
Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen)
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2024-06-14
Defence
Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku vedoucího student zodpověděl v plném rozsahu, otázky z posudku oponenta zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise:
1) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc.: V jakém IDE jste program tvořil? - zodpovězeno
Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení