Automatizované obchodní systémy a jejich testování
Loading...
Date
Authors
Zapletal, Martin
Advisor
Referee
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
ORCID
Abstract
Práce se zabývá testováním automatických systémů pro burzovní obchod. Čtenář je seznámen se základními pojmy z oblasti finančních trhů a burzovního obchodu. Následně jsou představeny nejen ukazatele výkonnosti obchodního systému, ale také ukazatele popisující výkonnost metody pro předpověď budoucího vývoje trhu, která je v obchodním systému použita. Stěžejní částí práce je vysvětlení významu vlivu volby vstupních dat na výkon obchodního systému. Prezentovány jsou také výsledky vybraných testů obchodních systémů, které byly provedeny s využitím aplikace vytvořené jako součást práce.
This thesis deals with testing of automated systems used for stock market trading. The reader acquires basic knowledge about financial markets and stock market. Subsequently, performance indicators for the whole trading system and for the prediction model used in the system are introduced. The explanation of influence of input data selection on trading system performance is the most crucial part of the paper. Selected trading system tests were done using the application, which was made as a part of this thesis. Results of these tests are also presented.
This thesis deals with testing of automated systems used for stock market trading. The reader acquires basic knowledge about financial markets and stock market. Subsequently, performance indicators for the whole trading system and for the prediction model used in the system are introduced. The explanation of influence of input data selection on trading system performance is the most crucial part of the paper. Selected trading system tests were done using the application, which was made as a part of this thesis. Results of these tests are also presented.
Description
Keywords
Automatický obchodní systém , burza , testování , neuronová síť , vliv dat na výsledky , in-sample , out-of-sample , zpětné testování , dopředné testování , Automated trading system , stock market , testing , neural network , influence of input data on results , in-sample , out-of-sample , backtesting , forward testing
Citation
ZAPLETAL, M. Automatizované obchodní systémy a jejich testování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Bez otázok.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena