Framework pro backtestování strategií algoritmického obchodování na burze včetně podpory pro vylepšování strategií s pomocí evolučních algoritmů.

Abstract

Tato diplomová práce se soustředí na vývoj pokročilého frameworku pro backtestování algoritmických obchodních strategií, přičemž klade důraz na optimalizaci strategií pomocí evolučních algoritmů. Zabývá se analýzou a aplikací technické analýzy v kontextu obchodování na burze. Dále se zaměřuje na návrh a vývoj modulů pro efektivní získávání, zpracování, vizualizaci a analýzu různých typů tržních dat, což umožňuje uživatelům vytvářet a backtestovat své vlastní indikátory a obchodní strategie s využitím robustního frameworku.This thesis focuses on the development of an advanced framework for backtesting algorithmic trading strategies, emphasizing the optimization of strategies using evolutionary algorithms. It deals with the analysis and application of technical analysis in the trading context. It also focuses on the design and development of modules for efficient retrieving, processing, visualization, and analysis of various types of market data, allowing users to create and backtest their indicators and trading strategies using a robust framework.