Zpracování obchodních dat finančního trhu - Olejník, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, 2011)
Studijní částí diplomové práce je seznámení se s principy vysoko-frekvenčního obchodování na finančních trzích a primárně se věnuje devizovému trhu. Práce je zaměřena na sběr trţních dat, jejich uloţení a následnou filtraci. Rozhodování na základě nekvalitních dat často vede v obchodním světě k fatálním následkům, proto čištění představuje důleţitou část při zpracování dat. V práci je popsán adaptabilní algoritmus čištění dat, který je schopen se přizpůsobit jednotlivým trhům a situaci, která na nich v daném momentě panuje. Dle návrhu je implementována modulárně rozšiřitelná aplikace schopná sběru dat, jejich uloţení a následné filtrace.

The master's thesis' objective is to study basics of high-frequency trading, especially trading at foreign exchange market. Project deals with foreign exchange data preprocessing, fundamentals of market data collecting, data storing and cleaning are discussed. Doing decisions based on poor quality data can lead into fatal consequences in money business therefore data cleaning is necessary. The thesis describes adaptive data cleaning algorithm which is able to adapt current market conditions. According to design a modular plug-in application for data collecting, storing and following cleaning has been implemented.
Forex Data Processing
Keywords: forex; devizový trh; vysoko-frekvenční obchodování; filtrace dat; FIX protokol; forex; foreign exchange market; high-frequency trading; data cleaning; FIX protocol