POZNÍK, P. Návrh a optimalizace automatického obchodního systému pro měnový trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Student v diplomové práci navrhuje a optimalizuje automatický obchodní systém pro měnový trh. Kladně hodnotím detailní rozbor současných trendů v procesu návrhu obchodních systémů a výběr autorů, kteří jsou dle mého názoru špičky v oboru. Student se primárně zaměřuje na krátkodobou cenovou fluktuaci v kombinaci s technickou analýzou, což považuji za adekvátní a vhodný přístup. Významnost navrženého systému je potvrzena dvojím testováním - na historických datech a aplikací na simulovaném účtu v reálném tržním prostředí (tzv. out of sample analýza). Výkonnost systému po nasazení do reálného prostředí dosáhla zajímavých hodnot, jelikož byl vygenerován zisk 2 240 $. Student splnil všechny cíle práce, prokázal své inženýrské schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr. Mělo by význam do Vašeho modelu implementovat vstup obsahující makroekonomická data?
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | B | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | A | ||
| Praktická využitelnost výsledků | A | ||
| Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | A | ||
| Práce s informačními zdroji, včetně citací | B |
Student v práci popisuje návrh a optimalizaci automatického obchodního systému pro měnový trh, přičemž se primárně zaměřuje na dosažení co nejstabilnější výnosové křivky. Jde o tzv. časování trhu, při kterém je cílem překonání výnosu strategie „buy and hold“. K časování student využívá nástroje technické analýzy a počítačové algoritmy, které jasně definují rámce navrženého obchodního systému. Přínosem práce je inovativní přístup k aplikování klasických nástrojů a cenových vzorů světově známých autorů. Významnost navrženého systému je potvrzena aplikací walk-forward analýzy, kdy jsou historická data rozdělena na část optimalizační a aplikační. Student touto diplomovou prací prokázal inženýrské schopnosti a doporučuji mu udělit akademický titul inženýr.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Splnění stanovených cílů | A | ||
| Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod | A | ||
| Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry | B | ||
| Praktická využitelnost výsledků | B | ||
| Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň | B | ||
| Práce s informačními zdroji | A |
eVSKP id 85848