KMENTA, M. Framework pro backtestování strategií algoritmického obchodování na burze včetně podpory pro vylepšování strategií s pomocí evolučních algoritmů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2024.
Celková práce studenta byla pravidelná a student měl jasnou motivaci k dokončení práce. Vlastního plánu se držel a pravidelně reportoval pokrok. Během řešení nedošlo k žádnému problému. Vytvořený nástroj je podlě mě funkční. Odevzdání též proběhlo bez problému a časové tísně. Práce byla představena na studentské soutěži Excel@FIT.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Informace k zadání | Jedná se o vlastní zadání studenta průměrné obtížnosti s dostatkem prostoru pro možné rozšíření. Zadání bylo splněno. Cílem bylo vytvořit nástroj pro vyhodnocení obchodních strategií. Cílem nebylo algoritmické obchodování (tedy hledání co nejvýnosnějších strategií). Dosažené výsledky hodnotím jako velmi nadprůměrné. | ||
| Práce s literaturou | Student literaturu získával samostatně a aktivně. | ||
| Aktivita během řešení, konzultace, komunikace | Student konzultoval pravidelně každých 14 dní. Byl vždy připraven a předvedl pokrok. S vedoucím detailně diskutoval další kroky. Student měl od začátku jasnou představu o výsledku a intenzivně pracoval na realizaci programové části. Psaní textu bylo též zahájeno s dostatečným předstihem. | ||
| Aktivita při dokončování | Aktivita při dokončování byla poklidná, text byl dodán ke kontrole cca 2 týdny před odevzdáním. Bylo navrženo několik úprav struktury a jazyka. Po zapracování připomínek byl text ještě jednou zkontrolován vedoucím. Kód nástroje byl dokončen v čas. | ||
| Publikační činnost, ocenění | Práce byla publikována na Excel@FIT . Kód nástroje zveřejněn nebude a bude dále rozvíjen studentem. |
Zadání práce bylo jednoznačně splněno a výsledný software poskytuje dobrý základ pro stavbu komplexnějšího systému algoritmického obchodování. Práce se zaměřuje zejména na popis implementace, kde byly pochopitelně učiněny některé zjednodušující předpoklady, které umožnily systém implementovat do výsledného stavu. Fakt, že systém nebyl testován na živém trhu a nebyly testovány vlivy latence je samozřejmě nevýhodou pro jakékoliv nasazení. Kromě testování vlivu latence framework zatím počítá s ideálně likvidním trhem, kdy strategie nepočítají s hloubkou trhu (order book), což může představovat problém v obchodování s většími objemy aktiv. Výsledný software je nicméně dobře popsaný, obsahuje dobrou vizualizaci a je jednoduše rozšiřitelný.
| Kritérium | Známka | Body | Slovní hodnocení |
|---|---|---|---|
| Náročnost zadání | Zadání práce vyžaduje spíše implementační dovednosti a přehled o dostupných knihovnách pro danou problematiku. Problematika technických indikátorů a algoritmického obchodování je dobře popsána v dostupné literatuře a to včetně různých možností využití machine learningu pro optimalizaci strategií. | ||
| Rozsah splnění požadavků zadání | Výsledkem práce je funkční software, který obsahuje základ pro funkční a dobře rozšiřitelný framework pro algoritmické obchodování a návrh vlastních technických indikátorů a obchodních strategií. Výsledný software má dobré vizualizační schopnosti, což je v tomto případě velice žádoucí vlastnost. | ||
| Rozsah technické zprávy | Rozsah práce je v obvyklém rozsahu, nicméně v práci převažuje text o samotné implementaci a architektuře vyvíjeného frameworku. Text věnující se rešerši problematiky je spíše kratší a méně informačně hodnotný. Zadáním je nicméně zejména implementace frameworku pro backtestování obchodních, která je detailně popsána. | ||
| Prezentační úroveň technické zprávy | 75 | Jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují a pozorný čtenář dostane dobrý návod jak si poradit s implementací daního problému. Čtenáři, který se zajímá hlouběji o problematiku samotnou se tolik informací nedostane. | |
| Formální úprava technické zprávy | 90 | K typografické a formální stránce nemám žádné velké výhrady. Práce je psána bez zjevných gramatických chyb a překlepů, kromě slovního popisu implementace obsahuje i názorné vývojové diagramy a ukázky kódu, tam kde je to vhodné a názorné. Snad bych jen zmínil, že popisky tabulek sa častěji umísťují nad tabulku. | |
| Práce s literaturou | 75 | Citace v práci odpovídají normě, nicméně bych si představoval hlubší rešerši dané problematiky a více různých zdrojů, které by podpořily diskuzi o prolematice algoritmického tradingu. | |
| Realizační výstup | 80 | Výsledný framework je funkční a poskytuje základ pro návrh systému k algoritmickéhu obchodování. Pro opensource komunitu se může jednat o zajímavý repozitář, který by šlo rozšířit tak, aby byl použitelný v praxi na živém trhu. | |
| Využitelnost výsledků | Práce je implementačního charakteru a nepřináší nové vědecké poznatky. Její přínos spočívá v konsolidaci problematiky do jednoho softwarového balíku a jeho jednoduché rozšiřitelnosti. Existuje zde potenciál pro rozšíření frameworku pro reálné použití. |
eVSKP id 156541